技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.138 |
| MACD | -0.537 |
| DIF | -0.537 |
| EMA_12 | 107.437 |
| EMA_26 | 107.974 |
| MACD Signal | 0.444 |
| MACD Histogram | -0.981 |
| 布林帶上軌 | 113.751 |
| 布林帶中軌 | 108.925 |
| 布林帶下軌 | 104.099 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 104.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 103.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.500
- 113.751
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.168 |
| 年化波動率 | 34.412 |
| 5日波動率 | 1.794 |
| 10日波動率 | 1.900 |
| 20日波動率 | 1.967 |
| 60日波動率 | 2.054 |
| 上行波動率 | 1.810 |
| 下行波動率 | 1.409 |
| 收益率峰度 | 4.823 |
| 收益率偏度 | 0.641 |
| 最大單日漲幅 | 9.884 |
| 最大單日跌幅 | -10.823 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.285 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.751 |
| ATR百分比 | 2.816 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.215% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.500% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.190% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.092% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.213% |
| 上漲天數比例 | 39.789% |
| 下跌天數比例 | 52.157% |
| 平盤天數比例 | 8.054% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.257% | 2.110% | 146.234% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.723% | 1.073% | -39.477% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.202% | -1.643% | 88.005% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.818% | -1.033% | -37.938% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.355% |
| 平均漲跌幅 | 1.917% |
| 上漲比例 | 71.296% |
| 平均成交量(張) | 3186 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.386 |
| 價量變化相關性 | 0.119 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 72 | 36 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 225 | 80 | 35.556% |
| 5 | 上漲 | 17 | 9 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 93 | 33 | 35.484% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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