技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 24.138 |
MACD | -0.537 |
DIF | -0.537 |
EMA_12 | 107.437 |
EMA_26 | 107.974 |
MACD Signal | 0.444 |
MACD Histogram | -0.981 |
布林帶上軌 | 113.751 |
布林帶中軌 | 108.925 |
布林帶下軌 | 104.099 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 104.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 103.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.500
- 113.751
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.168 |
年化波動率 | 34.412 |
5日波動率 | 1.794 |
10日波動率 | 1.900 |
20日波動率 | 1.967 |
60日波動率 | 2.054 |
上行波動率 | 1.810 |
下行波動率 | 1.409 |
收益率峰度 | 4.823 |
收益率偏度 | 0.641 |
最大單日漲幅 | 9.884 |
最大單日跌幅 | -10.823 |
波動率比率(上行/下行) | 1.285 |
平均真實範圍(ATR) | 2.751 |
ATR百分比 | 2.816 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.215% |
月初效應-上漲比例 | 37.500% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.190% |
月底效應-上漲比例 | 40.092% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.213% |
上漲天數比例 | 39.789% |
下跌天數比例 | 52.157% |
平盤天數比例 | 8.054% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.257% | 2.110% | 146.234% |
價格上漲_成交量下降 | 22.723% | 1.073% | -39.477% |
價格下跌_成交量上升 | 23.202% | -1.643% | 88.005% |
價格下跌_成交量下降 | 29.818% | -1.033% | -37.938% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.355% |
平均漲跌幅 | 1.917% |
上漲比例 | 71.296% |
平均成交量(張) | 3186 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.386 |
價量變化相關性 | 0.119 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 72 | 36 | 50.000% |
3 | 下跌 | 225 | 80 | 35.556% |
5 | 上漲 | 17 | 9 | 52.941% |
5 | 下跌 | 93 | 33 | 35.484% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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