技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 74.242 |
| MACD | 1.227 |
| DIF | 1.227 |
| EMA_12 | 72.847 |
| EMA_26 | 71.620 |
| MACD Signal | 1.039 |
| MACD Histogram | 0.188 |
| 布林帶上軌 | nan |
| 布林帶中軌 | nan |
| 布林帶下軌 | nan |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 73.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 74.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.207 |
| 年化波動率 | 19.154 |
| 5日波動率 | 0.912 |
| 10日波動率 | 0.974 |
| 20日波動率 | 1.021 |
| 60日波動率 | 1.088 |
| 上行波動率 | 0.941 |
| 下行波動率 | 1.112 |
| 收益率峰度 | 15.195 |
| 收益率偏度 | -0.823 |
| 最大單日漲幅 | 9.690 |
| 最大單日跌幅 | -10.147 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.846 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.849 |
| ATR百分比 | 1.309 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.077% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.105% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.079% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.223% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.045% |
| 上漲天數比例 | 41.075% |
| 下跌天數比例 | 36.364% |
| 平盤天數比例 | 22.097% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.571% | 0.917% | 189.580% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.362% | 0.742% | -44.144% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.870% | -0.605% | 7694.564% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.197% | -0.603% | -45.131% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.086% |
| 平均漲跌幅 | 0.248% |
| 上漲比例 | 43.421% |
| 平均成交量(張) | 39 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.019 |
| 價量變化相關性 | 0.243 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 115 | 69 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 329 | 127 | 38.602% |
| 5 | 上漲 | 19 | 11 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 135 | 41 | 30.370% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 9 | 31.034% |
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