永裕的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價30.66
收盤價標準差6.04
最高價49.80
最低價14.50
平均成交量(張)331.78
成交量標準差(張)642.41
平均成交金額10582100.66
平均成交筆數178.40
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例43.33
最大單日漲幅11.39
最大單日跌幅-8.59
年化波動率24.25
最大回撤-55.03

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一30.656.06316.08171.47-0.0144.25
週二30.676.04339.02178.95-0.0338.78
週三30.706.03327.85179.28-0.0445.27
週四30.715.99343.07183.34-0.0140.35
週五30.616.06334.67179.700.0447.95
週六29.138.14226.80135.330.3353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0325.0071.4324.9924.900.090.070.000.02
2025-03-0425.1066.6725.0124.920.090.080.000.01
2025-03-0525.1066.6725.0224.930.090.080.000.01
2025-03-0624.7542.1124.9824.920.060.08-1.00-0.01
2025-03-0724.7036.8424.9424.900.040.070.00-0.03
2025-03-1024.7036.8424.9024.890.010.060.00-0.04
2025-03-1124.4529.1724.8324.85-0.020.040.00-0.06
2025-03-1224.1020.0024.7224.80-0.080.020.00-0.10
2025-03-1324.2025.8124.6424.75-0.11-0.010.00-0.11
2025-03-1424.2017.8624.5724.71-0.14-0.040.00-0.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2125.10-2強烈賣出
2025-02-2425.10-2強烈賣出
2025-02-2525.05-1賣出
2025-02-2625.05-1賣出
2025-02-2725.10-2強烈賣出
2025-03-0325.00-1賣出
2025-03-0425.10-1賣出
2025-03-0525.10-1賣出
2025-03-0624.75-1賣出
2025-03-0724.70-1賣出
2025-03-1024.700中性
2025-03-1124.452強烈買入
2025-03-1224.103強烈買入
2025-03-1324.203強烈買入
2025-03-1424.202強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2125.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2425.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2525.05持平賣出持平持平持平
2025-02-2625.05持平賣出持平持平持平
2025-02-2725.10持平賣出持平持平賣出
2025-03-0325.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0425.10持平持平持平持平賣出
2025-03-0525.10持平持平持平持平賣出
2025-03-0624.75持平持平賣出持平持平
2025-03-0724.70賣出持平持平持平持平
2025-03-1024.70持平持平持平持平持平
2025-03-1124.45持平買入持平買入持平
2025-03-1224.10持平買入持平買入買入
2025-03-1324.20持平買入持平買入買入
2025-03-1424.20持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數462.21
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-2.05
99%VaR-4.62

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.53
年化波動率24.25
5日波動率1.16
10日波動率1.24
20日波動率1.29
60日波動率1.35
上行波動率1.39
下行波動率1.13
收益率峰度8.81
收益率偏度0.72
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.88
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.57
ATR百分比1.92

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.313285.459991637.5-0.271053
21.596324.271791681.250.334673
31.647637.041131643.750.210331
42.211625.3942415600.379099
5-2.476335.08021533.3333-0.520255
6-0.8779045.56811533.3333-0.187599
73.9734714.639915400.260029
8-1.680937.47861540-0.247051
9-0.8820876.970291533.3333-0.150461
100.738476.5255615600.0876251
111.111045.43391546.66670.173793
12-0.9806245.604211540-0.20472

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
73.9734714.639915400.260029
42.211625.3942415600.379099
31.647637.041131643.750.210331

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.476335.08021533.3333-0.520255
8-1.680937.47861540-0.247051
1-1.313285.459991637.5-0.271053

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
763.9734740
432.2116260
321.6476343.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.4763366.6667
87-1.6809360
112-1.3132862.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.23

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性46.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性44.94

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.29
趨勢持續性44.11

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.17
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.58
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.76
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.22

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量74.75
動量持續性45.23

10日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量91.72
動量持續性46.36

20日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量95.76
動量持續性44.94

60日動量


指標數值
價格動量1.29
成交量動量128.58
動量持續性44.11

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率8.71
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.76

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量62.09
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率33.71
長期上漲機率41.76

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.10280.06040.1973
Volume_Shares0.10281.00000.27860.5003
RSI_140.06040.27861.00000.5934
MACD0.19730.50030.59341.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.239%
下跌41.954%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129828.52%
2245-29.80%
3343-19.24%
4291-31.27%
531833.65%
630715.31%
7326-4.29%
83303.03%
930516.39%
1030822.40%
11323-6.19%
1233115.71%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 33.65%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -31.27%)

  • 平均準確率:3.69%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.63%
3343-1.17%
4291-0.34%
53180.63%
6307-0.33%
73260.00%
8330-0.91%
93050.66%
103080.65%
113230.00%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-5.31%
3343-8.75%
4291-12.71%
531815.41%
63076.19%
7326-4.91%
83303.64%
93056.23%
1030813.96%
11323-7.12%
123315.44%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 15.41%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -12.71%)

  • 平均準確率:1.96%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3343-1.75%
4291-0.34%
53180.31%
63070.33%
73260.31%
8330-1.21%
93050.33%
103080.97%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-7.76%
33432.04%
4291-7.22%
53187.86%
63070.98%
7326-6.13%
8330-2.42%
93054.92%
103080.32%
11323-2.17%
123312.42%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 7.86%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.76%)

  • 平均準確率:-0.43%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
2245-20.00%
3343-9.62%
4291-10.65%
53189.43%
63078.14%
73266.44%
83303.94%
93054.26%
103086.49%
113233.41%
123318.16%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 15.10%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.00%)

  • 平均準確率:2.09%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 24.162

  • 24.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.200

  • 25.488


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.013
上漲比例46.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例41.667

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.009819410.042954542.8894
2-0.00977074-0.015239543.8865
30.004006240.02624543.3923
4-0.01803530.018238243.1393

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.004885444.994
2-0.026419542.6419
30.0082668244.0137
4-0.014418642.3256
50.0028716241.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.008
上漲天數比例43.329
下跌天數比例44.510
平盤天數比例12.161

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.443
平均漲幅1.437
平均成交量變化(張)162.657

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.302
平均漲幅0.738
平均成交量變化(張)-37.468

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.255
平均跌幅-0.927
平均成交量變化(張)102.494

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.000
平均跌幅-0.637
平均成交量變化(張)-39.895

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.617
平均漲跌幅1.105
上漲比例63.863
平均成交量(張)1096.171

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.103
成交量變化與價格變化相關係數0.300

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.41%84.39-62.93%4.66%33.33%
最近一周-2.22%79.87-19.87%11.13%14.29%
最近半個月-3.59%76.05-75.38%9.54%46.67%
最近一個月-2.02%53.74113.75%7.87%50.00%
最近兩個月-4.54%44.9096.73%8.16%55.00%
最近三個月-0.82%48.7414.39%15.57%51.11%
最近半年-20.92%56.35156.60%13.97%40.00%
最近一年-23.66%45.95169.34%10.43%43.29%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天21.2/20.0/17.9/-2.1-120.7%/62.6%/-94.3%-0.10/-0.10/-0.11/-0.01
最近一周29.8/42.1/17.9/-24.2-108.8%/-17.1%/-94.3%-0.07/-0.01/-0.11/-0.09
最近半個月53.6/78.6/17.9/-60.7-17.3%/-181.8%/-94.3%-0.02/0.04/-0.11/-0.15
最近一個月59.6/57.7/17.9/-39.820.9%/-146.8%/-94.3%0.02/0.08/-0.11/-0.18
最近兩個月45.9/44.2/17.9/-26.3-20.0%/17.2%/-94.3%-0.01/-0.02/-0.11/-0.08
最近三個月48.3/14.9/17.9/3.0-7.1%/-46.0%/-94.3%0.04/0.02/-0.11/-0.13
最近半年38.9/34.3/17.9/-16.4-37.1%/-16.9%/-94.3%0.00/-0.07/-0.11/-0.03
最近一年42.1/46.2/17.9/-28.3-27.6%/-74.1%/-94.3%0.00/-0.00/-0.11/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量53.74張
成交量趨勢113.75%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點24.16
第2個買點24.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位23.57 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.62% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.92% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.22%

  • 中期(20日)波動率:25.18%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:30.66

  • 價格波動範圍:14.50 ~ 49.80

  • 價格變異係數:19.70%


風險指標



  • 最大回撤:-55.03%

  • 回撤恢復天數:2805天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.54%

  • 近期波動率:8.16%

  • 近期最大回撤:-5.68%

  • 近期上漲天數比例:28.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-947.32%

  • 波動率相對表現:-16.27%

  • 回撤相對表現:+49.36%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:27.59%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:41.76%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:21:27



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置