技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.667 |
| MACD | 0.029 |
| DIF | 0.029 |
| EMA_12 | 11.118 |
| EMA_26 | 11.089 |
| MACD Signal | 0.019 |
| MACD Histogram | 0.010 |
| 布林帶上軌 | 11.857 |
| 布林帶中軌 | 11.137 |
| 布林帶下軌 | 10.418 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.137
- 10.901
- 10.418
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.857
- 11.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.108 |
| 年化波動率 | 33.460 |
| 5日波動率 | 1.812 |
| 10日波動率 | 1.905 |
| 20日波動率 | 1.960 |
| 60日波動率 | 2.014 |
| 上行波動率 | 1.553 |
| 下行波動率 | 1.444 |
| 收益率峰度 | 3.475 |
| 收益率偏度 | 0.187 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.937 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.076 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.540 |
| ATR百分比 | 2.807 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 39.517% |
| 下跌天數比例 | 52.134% |
| 平盤天數比例 | 8.349% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.886% | 2.015% | 85.033% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.886% | 1.162% | -30.531% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.168% | -1.754% | 59.811% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.060% | -1.051% | -31.962% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.919% |
| 平均漲跌幅 | 1.380% |
| 上漲比例 | 68.475% |
| 平均成交量(張) | 22270 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.298 |
| 價量變化相關性 | 0.215 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 137 | 59.565% |
| 3 | 下跌 | 802 | 341 | 42.519% |
| 5 | 上漲 | 39 | 26 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 273 | 114 | 41.758% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 6 | 100.000% |
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