技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 50.667 |
MACD | 0.029 |
DIF | 0.029 |
EMA_12 | 11.118 |
EMA_26 | 11.089 |
MACD Signal | 0.019 |
MACD Histogram | 0.010 |
布林帶上軌 | 11.857 |
布林帶中軌 | 11.137 |
布林帶下軌 | 10.418 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.137
- 10.901
- 10.418
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.857
- 11.950
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.108 |
年化波動率 | 33.460 |
5日波動率 | 1.812 |
10日波動率 | 1.905 |
20日波動率 | 1.960 |
60日波動率 | 2.014 |
上行波動率 | 1.553 |
下行波動率 | 1.444 |
收益率峰度 | 3.475 |
收益率偏度 | 0.187 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.937 |
波動率比率(上行/下行) | 1.076 |
平均真實範圍(ATR) | 0.540 |
ATR百分比 | 2.807 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
月初效應-上漲比例 | 40.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.044% |
上漲天數比例 | 39.517% |
下跌天數比例 | 52.134% |
平盤天數比例 | 8.349% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.886% | 2.015% | 85.033% |
價格上漲_成交量下降 | 20.886% | 1.162% | -30.531% |
價格下跌_成交量上升 | 23.168% | -1.754% | 59.811% |
價格下跌_成交量下降 | 31.060% | -1.051% | -31.962% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.919% |
平均漲跌幅 | 1.380% |
上漲比例 | 68.475% |
平均成交量(張) | 22270 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.298 |
價量變化相關性 | 0.215 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 230 | 137 | 59.565% |
3 | 下跌 | 802 | 341 | 42.519% |
5 | 上漲 | 39 | 26 | 66.667% |
5 | 下跌 | 273 | 114 | 41.758% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 6 | 6 | 100.000% |
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