國喬(1312)綜合分析報告-2025-03-15更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜合信號 ■ 4.2 個別技術指標信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略
國喬的綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3725.00 |
平均收盤價 | 19.09 |
收盤價標準差 | 5.07 |
最高價 | 36.15 |
最低價 | 9.79 |
平均成交量(張) | 8243.67 |
成交量標準差(張) | 10209.37 |
平均成交金額 | 173155663.38 |
平均成交筆數 | 2543.42 |
平均漲跌幅 | -0.20 |
上漲天數比例 | 39.52 |
最大單日漲幅 | 9.31 |
最大單日跌幅 | -9.35 |
年化波動率 | 33.46 |
最大回撤 | -70.76 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|
週一 | 19.02 | 5.08 | 7919.23 | 2436.62 | -0.17 | 40.68 |
週二 | 19.06 | 5.06 | 8243.39 | 2548.42 | -0.29 | 36.79 |
週三 | 19.11 | 5.04 | 8284.30 | 2604.42 | -0.22 | 39.28 |
週四 | 19.16 | 5.09 | 8234.71 | 2543.02 | -0.10 | 42.76 |
週五 | 19.11 | 5.09 | 8580.13 | 2605.47 | -0.24 | 37.95 |
週六 | 18.67 | 4.58 | 6084.28 | 1436.87 | 0.28 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|
2025-03-03 | 10.65 | 38.30 | 11.04 | 11.06 | -0.02 | 0.07 | 0.00 | -0.09 |
2025-03-04 | 10.45 | 34.00 | 10.95 | 11.02 | -0.07 | 0.04 | 0.00 | -0.11 |
2025-03-05 | 11.10 | 47.62 | 10.97 | 11.02 | -0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.07 |
2025-03-06 | 10.90 | 38.33 | 10.96 | 11.01 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.06 |
2025-03-07 | 10.85 | 30.91 | 10.94 | 11.00 | -0.06 | -0.00 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-10 | 11.65 | 51.56 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | -0.00 | 1.00 | 0.01 |
2025-03-11 | 11.55 | 53.23 | 11.13 | 11.09 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-12 | 11.20 | 48.53 | 11.14 | 11.09 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-13 | 10.90 | 47.14 | 11.10 | 11.08 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-14 | 11.20 | 50.67 | 11.12 | 11.09 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|
2025-02-21 | 11.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 11.10 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 11.25 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 10.95 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 10.65 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 10.65 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 10.45 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 11.10 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 10.90 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 10.85 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 11.65 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 11.55 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 11.20 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 10.90 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 11.20 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|
2025-02-21 | 11.15 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 11.10 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-25 | 11.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 10.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-27 | 10.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-03 | 10.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 10.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-05 | 11.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 10.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 10.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 11.65 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
2025-03-11 | 11.55 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-12 | 11.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 10.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 11.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 22.92 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1308.25 |
索提諾比率 | 0.04 |
波動率比率(上行/下行) | 1.08 |
95%VaR | -3.20 |
99%VaR | -6.05 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 2.11 |
年化波動率 | 33.46 |
5日波動率 | 1.81 |
10日波動率 | 1.90 |
20日波動率 | 1.96 |
60日波動率 | 2.01 |
上行波動率 | 1.55 |
下行波動率 | 1.44 |
收益率峰度 | 3.47 |
收益率偏度 | 0.19 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.94 |
波動率比率(上行/下行) | 1.08 |
平均真實範圍(ATR) | 0.54 |
ATR百分比 | 2.81 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -0.339026 | 8.16499 | 16 | 43.75 | -0.0619343 |
2 | 0.207775 | 7.19045 | 16 | 37.5 | 0.00571703 |
3 | -1.72409 | 7.7391 | 16 | 43.75 | -0.244312 |
4 | 2.10381 | 9.15032 | 15 | 53.3333 | 0.211702 |
5 | -3.45205 | 8.92281 | 15 | 26.6667 | -0.405558 |
6 | 0.199871 | 5.06957 | 15 | 53.3333 | 0.00654976 |
7 | -0.863023 | 8.93816 | 15 | 46.6667 | -0.115202 |
8 | 1.46712 | 13.7012 | 15 | 46.6667 | 0.0949148 |
9 | -3.33523 | 8.58829 | 15 | 33.3333 | -0.407753 |
10 | 1.58861 | 12.8169 | 15 | 60 | 0.110943 |
11 | 2.76218 | 10.995 | 15 | 66.6667 | 0.236063 |
12 | 2.88312 | 9.8116 | 15 | 60 | 0.276861 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
12 | 2.88312 | 9.8116 | 15 | 60 | 0.276861 |
11 | 2.76218 | 10.995 | 15 | 66.6667 | 0.236063 |
4 | 2.10381 | 9.15032 | 15 | 53.3333 | 0.211702 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
5 | -3.45205 | 8.92281 | 15 | 26.6667 | -0.405558 |
9 | -3.33523 | 8.58829 | 15 | 33.3333 | -0.407753 |
3 | -1.72409 | 7.7391 | 16 | 43.75 | -0.244312 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
12 | 11 | 2.88312 | 60 |
11 | 10 | 2.76218 | 66.6667 |
4 | 3 | 2.10381 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|
5 | 4 | -3.45205 | 73.3333 |
9 | 8 | -3.33523 | 66.6667 |
3 | 2 | -1.72409 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 47.33 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 47.28 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 47.54 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.53 |
趨勢持續性 | 45.77 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.82 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.54 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.23 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.53 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 34.20 |
動量持續性 | 47.33 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 38.56 |
動量持續性 | 47.28 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | 49.44 |
動量持續性 | 47.54 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.53 |
成交量動量 | 62.52 |
動量持續性 | 45.77 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 46.48 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 4539.65 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 45.78 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | 0.2980 | 0.1654 | 0.2651 |
Volume_Shares | 0.2980 | 1.0000 | 0.2794 | 0.3399 |
RSI_14 | 0.1654 | 0.2794 | 1.0000 | 0.6621 |
MACD | 0.2651 | 0.3399 | 0.6621 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 0.67% |
2 | 245 | -8.16% |
3 | 343 | 38.48% |
4 | 291 | -27.84% |
5 | 318 | 38.36% |
6 | 307 | 7.17% |
7 | 326 | 9.51% |
8 | 330 | 12.12% |
9 | 305 | 6.89% |
10 | 308 | 10.06% |
11 | 323 | -25.08% |
12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 38.48%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -27.84%)
- 平均準確率:5.08%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 343 | 0.58% |
4 | 291 | 0.00% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | 1.30% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 305 | -0.66% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.30%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率:-0.02%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -4.36% |
2 | 245 | -4.49% |
3 | 343 | 10.50% |
4 | 291 | -12.71% |
5 | 318 | 18.55% |
6 | 307 | -3.26% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 4.55% |
9 | 305 | 0.33% |
10 | 308 | 1.95% |
11 | 323 | -10.22% |
12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.55%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -12.71%)
- 平均準確率:-0.11%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 343 | 0.87% |
4 | 291 | -1.37% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | -0.61% |
8 | 330 | 0.91% |
9 | 305 | -1.97% |
10 | 308 | 1.62% |
11 | 323 | 0.31% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.62%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)
- 平均準確率:0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 0.67% |
2 | 245 | 0.00% |
3 | 343 | 8.45% |
4 | 291 | -4.12% |
5 | 318 | 2.20% |
6 | 307 | 2.93% |
7 | 326 | -2.15% |
8 | 330 | 2.73% |
9 | 305 | 3.93% |
10 | 308 | -3.90% |
11 | 323 | -7.12% |
12 | 331 | -3.63% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 8.45%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -7.12%)
- 平均準確率:0.00%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 7.05% |
2 | 245 | -4.08% |
3 | 343 | 18.08% |
4 | 291 | -9.62% |
5 | 318 | 17.30% |
6 | 307 | 6.51% |
7 | 326 | 14.11% |
8 | 330 | 3.33% |
9 | 305 | 5.25% |
10 | 308 | 10.06% |
11 | 323 | -8.98% |
12 | 331 | 3.32% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 18.08%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -9.62%)
- 平均準確率:5.19%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 11.200
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.027 |
上漲比例 | 40.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.030 |
上漲比例 | 39.487 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0568962 | -0.028415 | 38.6005 |
2 | -0.0533297 | -0.00978008 | 39.3013 |
3 | -0.0451613 | -0.033846 | 39.23 |
4 | -0.0222453 | 0.11421 | 40.8524 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.029614 | 40.5308 |
2 | -0.0618888 | 38.3546 |
3 | -0.0558723 | 39.2246 |
4 | -0.0405233 | 38.7209 |
5 | -0.00760135 | 43.2432 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.044 |
上漲天數比例 | 39.517 |
下跌天數比例 | 52.134 |
平盤天數比例 | 8.349 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 24.886 |
平均漲幅 | 2.015 |
平均成交量變化(張) | 85.033 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 20.886 |
平均漲幅 | 1.162 |
平均成交量變化(張) | -30.531 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.168 |
平均跌幅 | -1.754 |
平均成交量變化(張) | 59.811 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 31.060 |
平均跌幅 | -1.051 |
平均成交量變化(張) | -31.962 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 7.919 |
平均漲跌幅 | 1.380 |
上漲比例 | 68.475 |
平均成交量(張) | 22270.111 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | 0.298 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.215 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|
最近三天 | 0.00% | 6038.68 | -39.29% | 60.96% | 33.33% |
最近一周 | 2.75% | 7465.75 | 9.23% | 62.56% | 42.86% |
最近半個月 | 0.45% | 8108.10 | -23.79% | 52.33% | 40.00% |
最近一個月 | -0.88% | 5725.37 | 40.77% | 41.10% | 43.33% |
最近兩個月 | 0.45% | 4545.57 | 62.92% | 34.34% | 43.33% |
最近三個月 | -10.40% | 3836.72 | 136.38% | 31.07% | 36.67% |
最近半年 | -19.71% | 3809.93 | 132.15% | 30.54% | 34.44% |
最近一年 | -33.53% | 3189.92 | 844.63% | 26.69% | 35.07% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|
最近三天 | 48.8/48.5/50.7/2.1 | -7.4%/5.3%/8.7% | 0.02/0.03/0.01/-0.02 |
最近一周 | 45.8/38.3/50.7/12.3 | 2.9%/44.6%/8.7% | -0.00/-0.06/0.01/0.07 |
最近半個月 | 45.7/50.0/50.7/0.7 | -26.9%/27.3%/8.7% | -0.03/-0.02/0.01/0.03 |
最近一個月 | 55.8/69.4/50.7/-18.7 | 10.0%/-78.3%/8.7% | 0.02/0.15/0.01/-0.14 |
最近兩個月 | 44.1/21.7/50.7/28.9 | -17.0%/90.1%/8.7% | 0.02/-0.01/0.01/0.02 |
最近三個月 | 40.6/16.1/50.7/34.5 | -31.0%/56.1%/8.7% | 0.01/-0.05/0.01/0.06 |
最近半年 | 43.3/45.0/50.7/5.7 | -22.0%/50.8%/8.7% | -0.00/-0.07/0.01/0.08 |
最近一年 | 43.8/50.0/50.7/0.7 | -22.7%/12.8%/8.7% | 0.00/0.09/0.01/-0.08 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|
近期平均成交量 | 5725.37張 |
成交量趨勢 | 40.77% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|
第1個買點 | 11.14 |
第2個買點 | 10.90 |
第3個買點 | 10.42 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|
止損位 | 10.21 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 11.86 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.31% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.41% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:62.55% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.41%
- 中期(20日)波動率:33.15%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:19.09
- 價格波動範圍:9.79 ~ 36.15
- 價格變異係數:26.55%
風險指標
- 最大回撤:-70.76%
- 回撤恢復天數:-2028天
- 風險調整後收益:0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.45%
- 近期波動率:34.34%
- 近期最大回撤:-12.18%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-243.33%
- 波動率相對表現:+0.89%
- 回撤相對表現:+56.49%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:45.78%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
報告生成時間:2025-03-15 13:21:13
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置