技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.673 |
| MACD | 1.448 |
| DIF | 1.448 |
| EMA_12 | 49.139 |
| EMA_26 | 47.691 |
| MACD Signal | 2.310 |
| MACD Histogram | -0.862 |
| 布林帶上軌 | 55.022 |
| 布林帶中軌 | 49.515 |
| 布林帶下軌 | 44.008 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.008
- 43.650
- 42.498
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.022
- 56.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.669 |
| 年化波動率 | 26.494 |
| 5日波動率 | 1.278 |
| 10日波動率 | 1.350 |
| 20日波動率 | 1.394 |
| 60日波動率 | 1.440 |
| 上行波動率 | 1.484 |
| 下行波動率 | 1.174 |
| 收益率峰度 | 8.783 |
| 收益率偏度 | 0.788 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.915 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.264 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.622 |
| ATR百分比 | 2.055 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 40.215% |
| 下跌天數比例 | 49.342% |
| 平盤天數比例 | 10.443% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.792% | 1.536% | 144.715% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.698% | 0.854% | -34.938% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.966% | -1.070% | 83.875% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.544% | -0.759% | -35.308% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.671% |
| 平均漲跌幅 | 1.033% |
| 上漲比例 | 61.920% |
| 平均成交量(張) | 2038 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.261 |
| 價量變化相關性 | 0.162 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 257 | 149 | 57.977% |
| 3 | 下跌 | 788 | 319 | 40.482% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 264 | 119 | 45.076% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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