技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 48.113 |
MACD | 0.315 |
DIF | 0.315 |
EMA_12 | 33.363 |
EMA_26 | 33.048 |
MACD Signal | 0.404 |
MACD Histogram | -0.088 |
布林帶上軌 | 34.874 |
布林帶中軌 | 33.527 |
布林帶下軌 | 32.181 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.527
- 32.181
- 32.093
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.874
- 34.900
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.511 |
年化波動率 | 23.983 |
5日波動率 | 1.278 |
10日波動率 | 1.340 |
20日波動率 | 1.379 |
60日波動率 | 1.419 |
上行波動率 | 1.017 |
下行波動率 | 1.125 |
收益率峰度 | 7.083 |
收益率偏度 | -0.473 |
最大單日漲幅 | 7.981 |
最大單日跌幅 | -16.873 |
波動率比率(上行/下行) | 0.904 |
平均真實範圍(ATR) | 1.271 |
ATR百分比 | 1.930 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
月初效應-上漲比例 | 47.130% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.042% |
月底效應-上漲比例 | 48.590% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.013% |
上漲天數比例 | 47.463% |
下跌天數比例 | 45.128% |
平盤天數比例 | 7.409% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.732% | 1.350% | 54.997% |
價格上漲_成交量下降 | 22.953% | 0.910% | -27.890% |
價格下跌_成交量上升 | 26.013% | -1.268% | 56.072% |
價格下跌_成交量下降 | 27.302% | -0.742% | -29.203% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 4.081% |
平均漲跌幅 | -0.451% |
上漲比例 | 46.711% |
平均成交量(張) | 20315 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.075 |
價量變化相關性 | -0.020 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 427 | 202 | 47.307% |
3 | 下跌 | 594 | 259 | 43.603% |
5 | 上漲 | 116 | 60 | 51.724% |
5 | 下跌 | 191 | 84 | 43.979% |
10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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