技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 78.788 |
| MACD | 0.270 |
| DIF | 0.270 |
| EMA_12 | 30.789 |
| EMA_26 | 30.519 |
| MACD Signal | 0.140 |
| MACD Histogram | 0.130 |
| 布林帶上軌 | 31.403 |
| 布林帶中軌 | 30.457 |
| 布林帶下軌 | 29.512 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.457
- 30.252
- 29.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.974 |
| 年化波動率 | 15.454 |
| 5日波動率 | 0.786 |
| 10日波動率 | 0.824 |
| 20日波動率 | 0.851 |
| 60日波動率 | 0.876 |
| 上行波動率 | 0.865 |
| 下行波動率 | 0.696 |
| 收益率峰度 | 11.994 |
| 收益率偏度 | 0.868 |
| 最大單日漲幅 | 9.875 |
| 最大單日跌幅 | -6.831 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.243 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.517 |
| ATR百分比 | 1.241 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.014% |
| 上漲天數比例 | 42.094% |
| 下跌天數比例 | 41.960% |
| 平盤天數比例 | 15.866% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.886% | 0.903% | 223.170% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.973% | 0.567% | -44.479% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.242% | -0.556% | 490.944% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.899% | -0.467% | -44.669% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.584% |
| 平均漲跌幅 | 0.382% |
| 上漲比例 | 53.221% |
| 平均成交量(張) | 228 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.285 |
| 價量變化相關性 | 0.228 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 264 | 151 | 57.197% |
| 3 | 下跌 | 687 | 285 | 41.485% |
| 5 | 上漲 | 54 | 26 | 48.148% |
| 5 | 下跌 | 235 | 93 | 39.574% |
| 10 | 上漲 | 6 | 1 | 16.667% |
| 10 | 下跌 | 20 | 9 | 45.000% |
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