技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.833 |
| MACD | 1.432 |
| DIF | 1.432 |
| EMA_12 | 152.298 |
| EMA_26 | 150.866 |
| MACD Signal | 1.647 |
| MACD Histogram | -0.216 |
| 布林帶上軌 | 156.695 |
| 布林帶中軌 | 151.600 |
| 布林帶下軌 | 146.505 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 152.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 151.600
- 147.633
- 146.505
潛在阻力位 (由低到高)
- 156.695
- 157.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.012 |
| 年化波動率 | 16.066 |
| 5日波動率 | 0.771 |
| 10日波動率 | 0.818 |
| 20日波動率 | 0.857 |
| 60日波動率 | 0.911 |
| 上行波動率 | 0.891 |
| 下行波動率 | 0.778 |
| 收益率峰度 | 17.251 |
| 收益率偏度 | 0.642 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.016 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.145 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.125 |
| ATR百分比 | 1.178 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.029% |
| 上漲天數比例 | 40.376% |
| 下跌天數比例 | 42.470% |
| 平盤天數比例 | 17.154% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.477% | 0.904% | 108.790% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.450% | 0.605% | -37.741% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.141% | -0.549% | 123.695% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.933% | -0.443% | -35.580% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.483% |
| 平均漲跌幅 | 0.289% |
| 上漲比例 | 50.949% |
| 平均成交量(張) | 418 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.121 |
| 價量變化相關性 | 0.074 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 238 | 150 | 63.025% |
| 3 | 下跌 | 767 | 326 | 42.503% |
| 5 | 上漲 | 27 | 19 | 70.370% |
| 5 | 下跌 | 253 | 109 | 43.083% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 4 | 22.222% |
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