大統益的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價96.57
收盤價標準差39.37
最高價181.50
最低價35.10
平均成交量(張)112.68
成交量標準差(張)279.44
平均成交金額9543044.95
平均成交筆數128.88
平均漲跌幅0.02
上漲天數比例40.38
最大單日漲幅9.73
最大單日跌幅-6.92
年化波動率16.07
最大回撤-29.16

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一96.5539.36110.91138.70-0.0137.40
週二96.6939.42114.54128.84-0.0240.50
週三96.9039.44109.85131.260.0842.74
週四96.7239.35104.40125.01-0.0138.34
週五96.4939.53125.32122.510.0642.19
週六70.9019.7343.7536.470.3673.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03155.0078.12151.10149.052.051.360.000.70
2025-03-04153.0071.43151.39149.342.051.500.000.56
2025-03-05152.5068.57151.56149.571.991.600.000.39
2025-03-06152.5067.65151.71149.791.921.660.000.26
2025-03-07153.0068.57151.91150.031.881.700.000.17
2025-03-10153.0067.65152.07150.251.831.730.000.10
2025-03-11153.5067.65152.29150.491.811.740.000.06
2025-03-12152.5061.76152.33150.641.691.73-1.00-0.04
2025-03-13152.5063.64152.35150.781.581.700.00-0.12
2025-03-14152.0045.83152.30150.871.431.650.00-0.22

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21153.00-2強烈賣出
2025-02-24152.50-2強烈賣出
2025-02-25154.00-2強烈賣出
2025-02-26153.500中性
2025-02-27152.000中性
2025-03-03155.00-2強烈賣出
2025-03-04153.00-1賣出
2025-03-05152.500中性
2025-03-06152.500中性
2025-03-07153.000中性
2025-03-10153.000中性
2025-03-11153.500中性
2025-03-12152.50-1賣出
2025-03-13152.501買入
2025-03-14152.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21153.00持平賣出持平賣出持平
2025-02-24152.50持平賣出持平賣出持平
2025-02-25154.00持平賣出持平賣出持平
2025-02-26153.50持平持平持平持平持平
2025-02-27152.00持平持平持平持平持平
2025-03-03155.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-04153.00持平賣出持平持平持平
2025-03-05152.50持平持平持平持平持平
2025-03-06152.50持平持平持平持平持平
2025-03-07153.00持平持平持平持平持平
2025-03-10153.00持平持平持平持平持平
2025-03-11153.50持平持平持平持平持平
2025-03-12152.50持平持平賣出持平持平
2025-03-13152.50持平持平持平持平買入
2025-03-14152.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險12.36
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1449.92
索提諾比率0.70
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-1.23
99%VaR-2.88

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.01
年化波動率16.07
5日波動率0.77
10日波動率0.82
20日波動率0.86
60日波動率0.91
上行波動率0.89
下行波動率0.78
收益率峰度17.25
收益率偏度0.64
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.02
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)1.13
ATR百分比1.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.634893.118111656.25-0.257065
21.601521.793921681.250.799845
32.956235.088811681.250.548176
43.450377.105171573.33330.462157
50.7916443.8637415600.161755
61.77284.0184315800.399692
7-2.768523.153521513.3333-0.930763
8-0.2140173.22651546.6667-0.117987
90.174122.7409915400.00271922
102.436955.365241566.66670.423146
110.772614.194811553.33330.144451
12-0.01757264.647081533.3333-0.0396462

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.450377.105171573.33330.462157
32.956235.088811681.250.548176
102.436955.365241566.66670.423146

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.768523.153521513.3333-0.930763
1-0.634893.118111656.25-0.257065
8-0.2140173.22651546.6667-0.117987

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.4503773.3333
322.9562381.25
1092.4369566.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.7685286.6667
112-0.6348943.75
87-0.21401753.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性50.63

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性54.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.83
趨勢持續性55.84

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.47
趨勢持續性62.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.07
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.22
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.03
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.85

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量51.34
動量持續性50.63

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量61.73
動量持續性54.36

20日動量


指標數值
價格動量0.83
成交量動量69.03
動量持續性55.84

60日動量


指標數值
價格動量2.47
成交量動量87.05
動量持續性62.31

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.31
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.03

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量101.78
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率38.20
長期上漲機率42.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.1209-0.05550.0564
Volume_Shares-0.12091.00000.09580.1294
RSI_14-0.05550.09581.00000.5435
MACD0.05640.12940.54351.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.025%
下跌42.503%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-43.27%
3343-73.18%
4291-40.89%
5318-29.25%
6307-37.46%
732628.83%
8330-2.73%
9305-14.43%
10308-16.56%
11323-16.72%
1233132.63%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 32.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -73.18%)

  • 平均準確率:-17.55%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22452.86%
3343-0.29%
4291-1.03%
5318-0.63%
63070.65%
7326-0.61%
83300.30%
9305-0.33%
103080.97%
11323-0.93%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.21%)

  • 平均準確率:0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-11.84%
3343-32.94%
4291-18.56%
5318-14.47%
6307-11.73%
732611.66%
83301.52%
9305-4.92%
10308-2.60%
11323-7.74%
123318.16%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 11.66%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -32.94%)

  • 平均準確率:-7.04%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22450.00%
3343-0.29%
4291-1.37%
5318-0.31%
63071.30%
7326-0.31%
83300.30%
9305-0.33%
103080.00%
11323-1.24%
123311.21%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-10.20%
3343-11.08%
4291-6.87%
5318-4.40%
6307-7.17%
7326-2.15%
8330-2.73%
9305-1.64%
10308-8.77%
11323-4.95%
123310.60%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 1.01%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -11.08%)

  • 平均準確率:-4.86%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-24.08%
3343-28.57%
4291-13.06%
5318-9.43%
6307-20.52%
732620.25%
8330-2.12%
9305-7.21%
10308-6.17%
11323-1.86%
1233123.87%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 23.87%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -28.57%)

  • 平均準確率:-5.71%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 152.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 151.600

  • 147.633

  • 146.505


潛在阻力位 (由低到高)



  • 156.695

  • 157.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.064
上漲比例44.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.080
上漲比例42.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.002934540.074356740.0677
20.04503280.093772341.7031
30.0434443-0.041132241.103
40.02271310.047000138.6694

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.040108642.7021
20.0037659339.5133
30.0069555339.4527
40.023081438.7209
50.15202743.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.029
上漲天數比例40.376
下跌天數比例42.470
平盤天數比例17.154

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.477
平均漲幅0.904
平均成交量變化(張)108.790

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.450
平均漲幅0.605
平均成交量變化(張)-37.741

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.141
平均跌幅-0.549
平均成交量變化(張)123.695

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.933
平均跌幅-0.443
平均成交量變化(張)-35.580

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.483
平均漲跌幅0.289
上漲比例50.949
平均成交量(張)417.862

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.121
成交量變化與價格變化相關係數0.074

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.33%76.8021.27%3.68%0.00%
最近一周-0.33%69.59122.25%6.06%28.57%
最近半個月-0.65%100.37-62.26%12.85%33.33%
最近一個月4.47%70.63369.84%14.62%43.33%
最近兩個月4.11%54.221097.80%11.41%35.00%
最近三個月-1.30%55.05209.77%11.34%35.56%
最近半年5.19%94.5924.78%14.12%37.78%
最近一年6.67%71.78233.96%11.05%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天57.1/61.8/45.8/-15.917.9%/-17.0%/7.9%-0.13/-0.04/-0.22/-0.17
最近一周63.2/67.6/45.8/-21.832.3%/-34.0%/7.9%0.03/0.26/-0.22/-0.47
最近半個月67.3/75.0/45.8/-29.266.0%/-156.5%/7.9%0.35/0.51/-0.22/-0.72
最近一個月65.0/45.5/45.8/0.460.2%/-9.8%/7.9%0.28/0.12/-0.22/-0.34
最近兩個月55.6/47.1/45.8/-1.220.1%/-10.0%/7.9%0.18/0.14/-0.22/-0.36
最近三個月49.4/52.0/45.8/-6.20.7%/-26.8%/7.9%-0.01/0.08/-0.22/-0.30
最近半年52.3/50.0/45.8/-4.215.0%/43.6%/7.9%0.04/-0.02/-0.22/-0.20
最近一年50.9/38.5/45.8/7.45.6%/105.4%/7.9%0.03/0.02/-0.22/-0.23

成交量分析


指標數值
近期平均成交量70.63張
成交量趨勢369.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點151.60
第2個買點147.63
第3個買點146.51

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位143.58 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標156.69 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.84% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:97.37% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:15.04%

  • 中期(20日)波動率:14.19%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:96.57

  • 價格波動範圍:35.10 ~ 181.50

  • 價格變異係數:40.77%


風險指標



  • 最大回撤:-29.16%

  • 回撤恢復天數:918天

  • 風險調整後收益:0.54


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.11%

  • 近期波動率:11.41%

  • 近期最大回撤:-2.38%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-638.03%

  • 波動率相對表現:-4.73%

  • 回撤相對表現:+26.78%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:42.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:20:45



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