技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.222 |
| MACD | -5.273 |
| DIF | -5.273 |
| EMA_12 | 140.826 |
| EMA_26 | 146.099 |
| MACD Signal | -2.699 |
| MACD Histogram | -2.574 |
| 布林帶上軌 | 185.799 |
| 布林帶中軌 | 151.000 |
| 布林帶下軌 | 116.201 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 133.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 124.500
- 116.201
潛在阻力位 (由低到高)
- 181.000
- 185.799
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.678 |
| 年化波動率 | 26.638 |
| 5日波動率 | 1.281 |
| 10日波動率 | 1.367 |
| 20日波動率 | 1.422 |
| 60日波動率 | 1.494 |
| 上行波動率 | 1.358 |
| 下行波動率 | 1.320 |
| 收益率峰度 | 9.001 |
| 收益率偏度 | -0.155 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.170 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.029 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.985 |
| ATR百分比 | 2.000 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 41.772% |
| 下跌天數比例 | 49.987% |
| 平盤天數比例 | 8.242% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.295% | 1.527% | 101.386% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.826% | 0.850% | -34.240% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.188% | -1.131% | 73.206% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.691% | -0.703% | -34.104% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.859% |
| 平均漲跌幅 | 0.864% |
| 上漲比例 | 65.455% |
| 平均成交量(張) | 1561 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.085 |
| 價量變化相關性 | 0.138 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 288 | 159 | 55.208% |
| 3 | 下跌 | 737 | 311 | 42.198% |
| 5 | 上漲 | 58 | 32 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 241 | 100 | 41.494% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 7 | 33.333% |
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