技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.500 |
| MACD | 0.248 |
| DIF | 0.248 |
| EMA_12 | 36.104 |
| EMA_26 | 35.855 |
| MACD Signal | 0.166 |
| MACD Histogram | 0.082 |
| 布林帶上軌 | 36.708 |
| 布林帶中軌 | 35.848 |
| 布林帶下軌 | 34.987 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.883
- 35.848
- 35.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.708
- 37.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.580 |
| 年化波動率 | 25.083 |
| 5日波動率 | 1.237 |
| 10日波動率 | 1.303 |
| 20日波動率 | 1.349 |
| 60日波動率 | 1.397 |
| 上行波動率 | 1.207 |
| 下行波動率 | 1.277 |
| 收益率峰度 | 17.927 |
| 收益率偏度 | -1.023 |
| 最大單日漲幅 | 7.810 |
| 最大單日跌幅 | -20.110 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.945 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.341 |
| ATR百分比 | 1.850 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.071% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.034% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 41.611% |
| 下跌天數比例 | 49.638% |
| 平盤天數比例 | 8.752% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.040% | 1.457% | 75.965% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.638% | 0.828% | -29.503% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.933% | -1.119% | 59.668% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.389% | -0.667% | -30.273% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.980% |
| 平均漲跌幅 | 0.213% |
| 上漲比例 | 54.615% |
| 平均成交量(張) | 3771 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.296 |
| 價量變化相關性 | 0.004 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 256 | 138 | 53.906% |
| 3 | 下跌 | 702 | 313 | 44.587% |
| 5 | 上漲 | 56 | 28 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 216 | 109 | 50.463% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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