技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.000 |
| MACD | 0.023 |
| DIF | 0.023 |
| EMA_12 | 12.054 |
| EMA_26 | 12.032 |
| MACD Signal | 0.067 |
| MACD Histogram | -0.044 |
| 布林帶上軌 | 12.322 |
| 布林帶中軌 | 12.113 |
| 布林帶下軌 | 11.903 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.867
- 11.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.322
- 12.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.602 |
| 年化波動率 | 25.434 |
| 5日波動率 | 1.249 |
| 10日波動率 | 1.323 |
| 20日波動率 | 1.378 |
| 60日波動率 | 1.444 |
| 上行波動率 | 1.408 |
| 下行波動率 | 1.156 |
| 收益率峰度 | 8.863 |
| 收益率偏度 | 0.656 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.957 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.218 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.199 |
| ATR百分比 | 1.981 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.343% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.781% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 35.307% |
| 下跌天數比例 | 53.628% |
| 平盤天數比例 | 11.065% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.714% | 1.520% | 130.616% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.515% | 0.755% | -30.757% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.658% | -0.978% | 54.991% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.113% | -0.765% | -33.093% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.451% |
| 平均漲跌幅 | 1.541% |
| 上漲比例 | 73.684% |
| 平均成交量(張) | 10360 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.343 |
| 價量變化相關性 | 0.378 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 119 | 82 | 68.908% |
| 3 | 下跌 | 910 | 354 | 38.901% |
| 5 | 上漲 | 10 | 8 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 332 | 138 | 41.566% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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