技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.064 |
| MACD | 0.120 |
| DIF | 0.120 |
| EMA_12 | 20.398 |
| EMA_26 | 20.278 |
| MACD Signal | 0.115 |
| MACD Histogram | 0.005 |
| 布林帶上軌 | 20.748 |
| 布林帶中軌 | 20.370 |
| 布林帶下軌 | 19.992 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.370
- 20.219
- 19.992
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.748
- 21.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.561 |
| 年化波動率 | 24.779 |
| 5日波動率 | 1.311 |
| 10日波動率 | 1.367 |
| 20日波動率 | 1.405 |
| 60日波動率 | 1.443 |
| 上行波動率 | 1.327 |
| 下行波動率 | 1.053 |
| 收益率峰度 | 7.023 |
| 收益率偏度 | 0.653 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.260 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.344 |
| ATR百分比 | 2.180 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.761% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.668% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.019% |
| 上漲天數比例 | 45.795% |
| 下跌天數比例 | 38.090% |
| 平盤天數比例 | 15.898% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.518% | 1.553% | 360.876% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.716% | 0.978% | -44.630% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.692% | -0.894% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.075% | -0.789% | -46.864% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.096% |
| 平均漲跌幅 | 0.971% |
| 上漲比例 | 60.636% |
| 平均成交量(張) | 974 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.065 |
| 價量變化相關性 | 0.122 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 363 | 176 | 48.485% |
| 3 | 下跌 | 580 | 258 | 44.483% |
| 5 | 上漲 | 100 | 37 | 37.000% |
| 5 | 下跌 | 187 | 79 | 42.246% |
| 10 | 上漲 | 9 | 3 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 28 | 4 | 14.286% |
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