東泥的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3686.00
平均收盤價15.77
收盤價標準差2.79
最高價25.10
最低價9.45
平均成交量(張)268.14
成交量標準差(張)672.95
平均成交金額4338817.92
平均成交筆數90.75
平均漲跌幅0.15
上漲天數比例45.79
最大單日漲幅10.28
最大單日跌幅-10.53
年化波動率24.78
最大回撤-33.47

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.792.80301.9194.340.2146.32
週二15.782.80244.8992.060.0743.95
週三15.782.77268.0490.240.1245.09
週四15.772.77270.5187.810.1747.09
週五15.772.81258.5990.260.1646.41
週六14.181.99148.2747.730.6553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0320.2562.6920.1520.080.070.010.000.06
2025-03-0420.3572.1320.1820.100.080.030.000.05
2025-03-0520.4069.0920.2120.120.090.040.000.05
2025-03-0620.7066.0020.2920.160.120.060.000.07
2025-03-0720.5060.3820.3220.190.130.070.000.06
2025-03-1020.7053.3320.3820.230.150.090.000.06
2025-03-1120.5052.1720.4020.250.150.100.000.05
2025-03-1220.5053.3320.4120.270.150.110.000.04
2025-03-1320.2551.0620.3920.260.120.110.000.01
2025-03-1420.4551.0620.4020.280.120.110.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2120.400中性
2025-02-2420.350中性
2025-02-2520.200中性
2025-02-2620.350中性
2025-02-2720.050中性
2025-03-0320.250中性
2025-03-0420.35-1賣出
2025-03-0520.400中性
2025-03-0620.70-1賣出
2025-03-0720.500中性
2025-03-1020.700中性
2025-03-1120.500中性
2025-03-1220.500中性
2025-03-1320.250中性
2025-03-1420.450中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2120.40持平持平持平持平持平
2025-02-2420.35持平持平持平持平持平
2025-02-2520.20持平持平持平持平持平
2025-02-2620.35持平持平持平持平持平
2025-02-2720.05持平持平持平持平持平
2025-03-0320.25持平持平持平持平持平
2025-03-0420.35持平賣出持平持平持平
2025-03-0520.40持平持平持平持平持平
2025-03-0620.70持平持平持平持平賣出
2025-03-0720.50持平持平持平持平持平
2025-03-1020.70持平持平持平持平持平
2025-03-1120.50持平持平持平持平持平
2025-03-1220.50持平持平持平持平持平
2025-03-1320.25持平持平持平持平持平
2025-03-1420.45持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.72
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1369.49
索提諾比率0.29
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-2.26
99%VaR-4.03

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.56
年化波動率24.78
5日波動率1.31
10日波動率1.37
20日波動率1.40
60日波動率1.44
上行波動率1.33
下行波動率1.05
收益率峰度7.02
收益率偏度0.65
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.964753.606891612.5-0.868175
2-0.6655723.915531637.5-0.212548
33.504546.54331662.50.510121
42.132596.573671457.14290.299061
5-1.532265.414111540-0.313796
6-0.428452.561821442.8571-0.232302
72.321196.299351566.66670.342023
8-1.608364.832561533.3333-0.367306
92.534337.6826315600.308184
10-1.336715.417361533.3333-0.27751
110.6462433.708591566.66670.129315
124.602065.7717715800.768463

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.602065.7717715800.768463
33.504546.54331662.50.510121
92.534337.6826315600.308184

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.964753.606891612.5-0.868175
8-1.608364.832561533.3333-0.367306
5-1.532265.414111540-0.313796

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.6020680
323.5045462.5
982.5343360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.9647587.5
87-1.6083666.6667
54-1.5322660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性44.93

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性45.96

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性47.86

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.27
趨勢持續性51.33

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.24
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.74
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.69
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.64

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量inf
動量持續性44.79

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量inf
動量持續性45.79

20日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量inf
動量持續性47.78

60日動量


指標數值
價格動量1.28
成交量動量inf
動量持續性51.22

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.42
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.69

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量82.10
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率43.82
長期上漲機率40.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.06480.11830.1962
Volume_Shares0.06481.00000.15310.2143
RSI_140.11830.15311.00000.6450
MACD0.19620.21430.64501.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.485%
下跌44.483%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129819.80%
22459.80%
3343-16.91%
4271-38.38%
53183.77%
62888.68%
7326-25.77%
8330-1.21%
9305-34.75%
10308-3.25%
11323-2.17%
12331-25.38%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 19.80%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -38.38%)

  • 平均準確率:-8.81%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
22451.63%
33431.17%
4271-0.37%
5318-1.26%
62880.00%
73260.61%
8330-0.30%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.00%
123311.81%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -3.69%)

  • 平均準確率:-0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
22455.31%
3343-6.41%
4271-10.33%
5318-0.31%
62883.82%
7326-5.83%
83302.12%
9305-13.11%
103083.57%
113230.62%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 6.71%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -13.11%)

  • 平均準確率:-1.61%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22450.82%
33430.87%
4271-1.11%
5318-0.31%
62880.69%
73260.61%
8330-0.30%
93050.33%
10308-0.97%
113230.62%
123311.21%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
22450.82%
3343-2.62%
4271-12.92%
53183.77%
62880.69%
7326-5.83%
83301.21%
9305-2.95%
103080.00%
113231.86%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.77%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -12.92%)

  • 平均準確率:-1.50%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.77%
22451.22%
3343-9.91%
4271-13.65%
53181.89%
62883.47%
7326-15.34%
8330-3.94%
9305-18.69%
10308-5.52%
11323-5.26%
12331-17.52%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 15.77%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -18.69%)

  • 平均準確率:-5.62%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.370

  • 20.219

  • 19.992


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.748

  • 21.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例43.761

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.027
上漲比例47.668

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.00989831-0.017767345.4853
20.0223744-0.0023226945.1539
30.02361550.056877245.8897
40.01922920.066963546.5696

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.017931944.1606
20.012044745.721
30.0093626943.4833
40.027724148.3529
50.043673550

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.019
上漲天數比例45.795
下跌天數比例38.090
平盤天數比例15.898

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.518
平均漲幅1.553
平均成交量變化(張)360.876

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.716
平均漲幅0.978
平均成交量變化(張)-44.630

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.692
平均跌幅-0.894
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.075
平均跌幅-0.789
平均成交量變化(張)-46.864

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.096
平均漲跌幅0.971
上漲比例60.636
平均成交量(張)973.879

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.065
成交量變化與價格變化相關係數0.122

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.24%132.32-51.19%24.78%66.67%
最近一周-1.21%239.94-68.01%15.95%71.43%
最近半個月0.25%196.24-24.70%15.29%80.00%
最近一個月1.74%206.78-50.10%21.39%56.67%
最近兩個月-4.22%183.70-63.72%22.25%51.67%
最近三個月-6.83%188.22-53.88%21.03%46.67%
最近半年-5.98%388.57-83.03%28.00%42.22%
最近一年9.36%317.21-11.89%25.31%41.64%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.8/53.3/51.1/-2.310.8%/-11.6%/21.2%0.02/0.04/0.01/-0.03
最近一周55.3/66.0/51.1/-14.933.7%/-47.2%/21.2%0.04/0.07/0.01/-0.06
最近半個月60.8/62.1/51.1/-11.138.2%/-39.9%/21.2%0.07/0.14/0.01/-0.13
最近一個月54.0/46.3/51.1/4.815.1%/24.6%/21.2%0.05/0.06/0.01/-0.05
最近兩個月46.7/53.2/51.1/-2.1-16.1%/-31.6%/21.2%0.02/0.03/0.01/-0.03
最近三個月45.1/36.7/51.1/14.3-25.5%/46.9%/21.2%0.01/-0.00/0.01/0.01
最近半年48.1/63.6/51.1/-12.5-11.8%/10.6%/21.2%-0.02/-0.03/0.01/0.03
最近一年50.5/52.1/51.1/-1.0-4.8%/74.8%/21.2%0.00/-0.00/0.01/0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量206.78張
成交量趨勢-50.10%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.37
第2個買點20.22
第3個買點19.99

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.59 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.75 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.33% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.32% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.48% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.54個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.29%

  • 中期(20日)波動率:19.28%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.77

  • 價格波動範圍:9.45 ~ 25.10

  • 價格變異係數:17.68%


風險指標



  • 最大回撤:-33.47%

  • 回撤恢復天數:-355天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.22%

  • 近期波動率:22.25%

  • 近期最大回撤:-11.21%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1141.94%

  • 波動率相對表現:-2.57%

  • 回撤相對表現:+22.26%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:40.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:20:08



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置