技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 77.083 |
MACD | 0.855 |
DIF | 0.855 |
EMA_12 | 43.632 |
EMA_26 | 42.777 |
MACD Signal | 0.711 |
MACD Histogram | 0.144 |
布林帶上軌 | 45.329 |
布林帶中軌 | 42.837 |
布林帶下軌 | 40.346 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.837
- 41.543
- 40.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.900
- 45.329
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.415 |
年化波動率 | 22.455 |
5日波動率 | 1.162 |
10日波動率 | 1.229 |
20日波動率 | 1.269 |
60日波動率 | 1.314 |
上行波動率 | 0.975 |
下行波動率 | 1.154 |
收益率峰度 | 8.118 |
收益率偏度 | -0.676 |
最大單日漲幅 | 9.958 |
最大單日跌幅 | -10.694 |
波動率比率(上行/下行) | 0.845 |
平均真實範圍(ATR) | 0.660 |
ATR百分比 | 1.770 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
月初效應-上漲比例 | 47.434% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
月底效應-上漲比例 | 49.281% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.006% |
上漲天數比例 | 46.639% |
下跌天數比例 | 45.383% |
平盤天數比例 | 7.951% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.399% | 1.182% | 62.375% |
價格上漲_成交量下降 | 23.388% | 0.808% | -27.812% |
價格下跌_成交量上升 | 24.344% | -1.141% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 27.869% | -0.656% | -28.525% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 4.481% |
平均漲跌幅 | 0.165% |
上漲比例 | 57.927% |
平均成交量(張) | 18388 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.282 |
價量變化相關性 | -0.030 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 426 | 213 | 50.000% |
3 | 下跌 | 633 | 264 | 41.706% |
5 | 上漲 | 114 | 55 | 48.246% |
5 | 下跌 | 224 | 79 | 35.268% |
10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
10 | 下跌 | 30 | 12 | 40.000% |
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