技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.789 |
| MACD | 0.459 |
| DIF | 0.459 |
| EMA_12 | 34.260 |
| EMA_26 | 33.801 |
| MACD Signal | 0.644 |
| MACD Histogram | -0.185 |
| 布林帶上軌 | 35.727 |
| 布林帶中軌 | 34.293 |
| 布林帶下軌 | 32.858 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.900
- 32.858
- 32.627
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.450
- 35.727
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.538 |
| 年化波動率 | 24.407 |
| 5日波動率 | 1.288 |
| 10日波動率 | 1.359 |
| 20日波動率 | 1.401 |
| 60日波動率 | 1.446 |
| 上行波動率 | 1.099 |
| 下行波動率 | 1.161 |
| 收益率峰度 | 7.388 |
| 收益率偏度 | -0.394 |
| 最大單日漲幅 | 9.970 |
| 最大單日跌幅 | -15.245 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.946 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.719 |
| ATR百分比 | 1.899 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 43.329% |
| 下跌天數比例 | 49.960% |
| 平盤天數比例 | 6.658% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.678% | 1.375% | 60.875% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.926% | 0.884% | -27.040% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.832% | -1.261% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.564% | -0.714% | -27.775% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.644% |
| 平均漲跌幅 | 0.157% |
| 上漲比例 | 54.335% |
| 平均成交量(張) | 39837 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.131 |
| 價量變化相關性 | 0.007 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 318 | 164 | 51.572% |
| 3 | 下跌 | 687 | 287 | 41.776% |
| 5 | 上漲 | 75 | 31 | 41.333% |
| 5 | 下跌 | 231 | 105 | 45.455% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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