技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.043 |
| MACD | 0.061 |
| DIF | 0.061 |
| EMA_12 | 32.558 |
| EMA_26 | 32.496 |
| MACD Signal | 0.418 |
| MACD Histogram | -0.357 |
| 布林帶上軌 | 34.626 |
| 布林帶中軌 | 32.983 |
| 布林帶下軌 | 31.339 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.339
- 31.204
- 30.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.626
- 35.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.685 |
| 年化波動率 | 42.630 |
| 5日波動率 | 1.995 |
| 10日波動率 | 2.145 |
| 20日波動率 | 2.254 |
| 60日波動率 | 2.379 |
| 上行波動率 | 2.642 |
| 下行波動率 | 1.620 |
| 收益率峰度 | 71.703 |
| 收益率偏度 | 3.580 |
| 最大單日漲幅 | 60.596 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.631 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.551 |
| ATR百分比 | 3.242 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.355% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 41.606% |
| 下跌天數比例 | 49.609% |
| 平盤天數比例 | 8.785% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.393% | 2.568% | 187.999% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.291% | 1.344% | -37.755% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.734% | -1.600% | 91.601% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.582% | -1.188% | -38.736% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.375% |
| 平均漲跌幅 | 2.041% |
| 上漲比例 | 64.675% |
| 平均成交量(張) | 2209 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.270 |
| 價量變化相關性 | 0.193 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 294 | 164 | 55.782% |
| 3 | 下跌 | 767 | 298 | 38.853% |
| 5 | 上漲 | 58 | 31 | 53.448% |
| 5 | 下跌 | 292 | 107 | 36.644% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 9 | 32.143% |
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