技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.506 |
| DIF | 0.506 |
| EMA_12 | 42.213 |
| EMA_26 | 41.707 |
| MACD Signal | 0.588 |
| MACD Histogram | -0.082 |
| 布林帶上軌 | 43.425 |
| 布林帶中軌 | 42.027 |
| 布林帶下軌 | 40.630 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.630
- 40.570
- 40.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.425
- 43.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.508 |
| 年化波動率 | 23.942 |
| 5日波動率 | 1.270 |
| 10日波動率 | 1.333 |
| 20日波動率 | 1.374 |
| 60日波動率 | 1.426 |
| 上行波動率 | 1.069 |
| 下行波動率 | 1.145 |
| 收益率峰度 | 5.431 |
| 收益率偏度 | -0.310 |
| 最大單日漲幅 | 6.951 |
| 最大單日跌幅 | -9.977 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.933 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.867 |
| ATR百分比 | 1.930 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.012% |
| 上漲天數比例 | 44.024% |
| 下跌天數比例 | 49.261% |
| 平盤天數比例 | 6.715% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.449% | 1.347% | 91.789% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.912% | 0.902% | -29.650% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.248% | -1.125% | 63.736% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.391% | -0.777% | -30.799% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.909% |
| 平均漲跌幅 | 0.443% |
| 上漲比例 | 57.727% |
| 平均成交量(張) | 6320 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.001 |
| 價量變化相關性 | 0.064 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 161 | 57.295% |
| 3 | 下跌 | 625 | 264 | 42.240% |
| 5 | 上漲 | 53 | 29 | 54.717% |
| 5 | 下跌 | 214 | 96 | 44.860% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 4 | 19.048% |
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