技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.064 |
| MACD | 3.798 |
| DIF | 3.798 |
| EMA_12 | 175.344 |
| EMA_26 | 171.546 |
| MACD Signal | 4.201 |
| MACD Histogram | -0.402 |
| 布林帶上軌 | 181.786 |
| 布林帶中軌 | 174.825 |
| 布林帶下軌 | 167.864 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 175.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 174.825
- 167.864
- 163.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 181.786
- 191.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.209 |
| 年化波動率 | 35.074 |
| 5日波動率 | 1.931 |
| 10日波動率 | 2.022 |
| 20日波動率 | 2.079 |
| 60日波動率 | 2.136 |
| 上行波動率 | 1.613 |
| 下行波動率 | 1.484 |
| 收益率峰度 | 3.362 |
| 收益率偏度 | 0.064 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.228 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.087 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.290 |
| ATR百分比 | 2.998 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.199% |
| 上漲天數比例 | 42.573% |
| 下跌天數比例 | 50.067% |
| 平盤天數比例 | 7.360% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.416% | 2.142% | 85.582% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.918% | 1.319% | -32.005% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.174% | -1.762% | 74.715% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.492% | -1.117% | -34.130% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.655% |
| 平均漲跌幅 | 0.443% |
| 上漲比例 | 56.491% |
| 平均成交量(張) | 2949 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.054 |
| 價量變化相關性 | 0.099 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 274 | 162 | 59.124% |
| 3 | 下跌 | 675 | 309 | 45.778% |
| 5 | 上漲 | 45 | 25 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 202 | 91 | 45.050% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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