技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.500 |
| MACD | 0.156 |
| DIF | 0.156 |
| EMA_12 | 23.875 |
| EMA_26 | 23.719 |
| MACD Signal | 0.196 |
| MACD Histogram | -0.041 |
| 布林帶上軌 | 24.203 |
| 布林帶中軌 | 23.875 |
| 布林帶下軌 | 23.547 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.547
- 23.350
- 23.279
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.203
- 24.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.330 |
| 年化波動率 | 21.108 |
| 5日波動率 | 0.963 |
| 10日波動率 | 1.026 |
| 20日波動率 | 1.071 |
| 60日波動率 | 1.122 |
| 上行波動率 | 1.138 |
| 下行波動率 | 1.128 |
| 收益率峰度 | 10.268 |
| 收益率偏度 | 0.057 |
| 最大單日漲幅 | 9.836 |
| 最大單日跌幅 | -8.399 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.009 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.442 |
| ATR百分比 | 1.520 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.685% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.335% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 39.681% |
| 下跌天數比例 | 45.111% |
| 平盤天數比例 | 15.208% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.800% | 1.154% | 120.237% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.205% | 0.690% | -36.865% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.391% | -0.751% | 86.741% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.605% | -0.557% | -33.685% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.374% |
| 平均漲跌幅 | 0.417% |
| 上漲比例 | 58.242% |
| 平均成交量(張) | 1542 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.223 |
| 價量變化相關性 | 0.198 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 146 | 62.661% |
| 3 | 下跌 | 810 | 326 | 40.247% |
| 5 | 上漲 | 25 | 17 | 68.000% |
| 5 | 下跌 | 290 | 120 | 41.379% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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