大華(9905)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.806 |
| MACD | -0.272 |
| DIF | -0.272 |
| EMA_12 | 22.838 |
| EMA_26 | 23.110 |
| MACD Signal | -0.277 |
| MACD Histogram | 0.006 |
| 布林帶上軌 | 24.635 |
| 布林帶中軌 | 23.120 |
| 布林帶下軌 | 21.605 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.605
- 21.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.200
- 24.635
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.336 |
| 年化波動率 | 21.211 |
| 5日波動率 | 0.967 |
| 10日波動率 | 1.030 |
| 20日波動率 | 1.072 |
| 60日波動率 | 1.120 |
| 上行波動率 | 1.145 |
| 下行波動率 | 1.134 |
| 收益率峰度 | 10.248 |
| 收益率偏度 | 0.060 |
| 最大單日漲幅 | 9.836 |
| 最大單日跌幅 | -8.399 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.010 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.441 |
| ATR百分比 | 1.520 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.721% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.077% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 39.683% |
| 下跌天數比例 | 45.157% |
| 平盤天數比例 | 15.160% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.714% | 1.154% | 121.484% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.250% | 0.697% | -36.973% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.422% | -0.758% | 88.151% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.614% | -0.555% | -33.855% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.432% |
| 平均漲跌幅 | 0.368% |
| 上漲比例 | 57.401% |
| 平均成交量(張) | 1524 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.224 |
| 價量變化相關性 | 0.196 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 234 | 147 | 62.821% |
| 3 | 下跌 | 814 | 327 | 40.172% |
| 5 | 上漲 | 25 | 17 | 68.000% |
| 5 | 下跌 | 292 | 121 | 41.438% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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