技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.463 |
| MACD | 0.181 |
| DIF | 0.181 |
| EMA_12 | 27.032 |
| EMA_26 | 26.851 |
| MACD Signal | 0.346 |
| MACD Histogram | -0.165 |
| 布林帶上軌 | 28.750 |
| 布林帶中軌 | 27.265 |
| 布林帶下軌 | 25.780 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.265
- 25.800
- 25.780
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.750
- 29.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.337 |
| 年化波動率 | 52.968 |
| 5日波動率 | 1.845 |
| 10日波動率 | 2.051 |
| 20日波動率 | 2.302 |
| 60日波動率 | 2.887 |
| 上行波動率 | 1.823 |
| 下行波動率 | 3.876 |
| 收益率峰度 | 146.888 |
| 收益率偏度 | -9.674 |
| 最大單日漲幅 | 9.958 |
| 最大單日跌幅 | -49.235 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.470 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.294 |
| ATR百分比 | 2.896 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.394% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.134% |
| 上漲天數比例 | 34.783% |
| 下跌天數比例 | 60.248% |
| 平盤天數比例 | 4.969% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.944% | 1.722% | 203.978% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.807% | 1.324% | -37.170% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.640% | -1.735% | 131.139% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.609% | -0.927% | -39.677% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.938% |
| 平均漲跌幅 | -0.453% |
| 上漲比例 | 50.000% |
| 平均成交量(張) | 777 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.222 |
| 價量變化相關性 | -0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 12 | 7 | 58.333% |
| 3 | 下跌 | 88 | 28 | 31.818% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 36 | 15 | 41.667% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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