台境(8476)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 57.76 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (347.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 48.43 |
| 收盤價標準差 | 15.28 |
| 最高價 | 67.00 |
| 最低價 | 17.95 |
| 平均成交量(張) | 198.87 |
| 成交量標準差(張) | 317.76 |
| 平均成交金額(萬) | 844.40 |
| 平均成交筆數 | 167.64 |
| 平均漲跌幅 | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 36.02% |
| 最大單日漲幅 | 9.96% |
| 最大單日跌幅 | -7.59% |
| 年化波動率 | 53.12% |
| 最大回撤 | -69.69% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 48.43 | 21.19 | 22.04 | 24.25 | 25.26 | 25.19 | 39.04 | 48.43 | 48.43 | 48.43 |
| 平均漲跌幅 | -0.28% | 0.83% | 0.45% | -0.11% | -0.04% | -0.28% | -0.42% | -0.28% | -0.28% | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 36.02% | 60.00% | 53.33% | 46.67% | 38.33% | 35.56% | 32.78% | 36.02% | 36.02% | 36.02% |
| 平均成交量(張) | 198.87 | 198.11 | 403.37 | 384.41 | 413.21 | 327.50 | 253.76 | 198.87 | 198.87 | 198.87 |
| 平均成交金額(萬) | 844.40 | 419.49 | 890.33 | 932.67 | 1069.48 | 843.78 | 847.71 | 844.40 | 844.40 | 844.40 |
| 年化波動率 | 53.12% | 22.07% | 68.57% | 52.92% | 50.00% | 43.80% | 69.26% | 53.12% | 53.12% | 53.12% |
| 最大回撤 | -69.69% | -2.33% | -21.39% | -27.29% | -29.23% | -29.48% | -68.24% | -69.69% | -69.69% | -69.69% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 21.19 | 25.19 | 48.43 | -46.35 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.83% | -0.28% | -0.28% | 166.81 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 35.56% | 36.02% | 36.14 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 198.11 | 327.50 | 198.87 | 50.28 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 419.49 | 843.78 | 844.40 | -11.95 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 22.07% | 43.80% | 53.12% | 14.46 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.33% | -29.48% | -69.69% | -65.29 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 48.09 | 15.43 | 252.81 | 192.37 | 1087.04 | -0.48 | 36.62 |
| 星期二 | 48.29 | 15.53 | 220.83 | 184.65 | 967.54 | -0.41 | 36.11 |
| 星期三 | 48.32 | 15.58 | 207.56 | 178.69 | 846.21 | -0.06 | 33.82 |
| 星期四 | 48.46 | 15.31 | 142.37 | 154.31 | 610.29 | -0.18 | 37.31 |
| 星期五 | 49.02 | 14.97 | 166.77 | 126.49 | 691.79 | -0.23 | 36.23 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.48 | nan | 3.64 | -0.14 | -0.75 | 0.14 | -0.42 | -0.91 |
| 星期二 | -0.41 | nan | 0 | 1.07 | 0.63 | -0.17 | -0.47 | -0.67 |
| 星期三 | -0.06 | -1.64 | -1.64 | -0.88 | -0.31 | 0.54 | 0.06 | 0.22 |
| 星期四 | -0.18 | 1.69 | 1.69 | 0.54 | -0.5 | -0.63 | -0.42 | -0.4 |
| 星期五 | -0.23 | 0.48 | 0.48 | 1.63 | 0.38 | -0.19 | -0.15 | -0.3 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.06)，最差 星期一(-0.48)
- 3日: 表現最好 星期四(1.69)，最差 星期三(-1.64)
- 5日: 表現最好 星期一(3.64)，最差 星期三(-1.64)
- 15日: 表現最好 星期五(1.63)，最差 星期三(-0.88)
- 30日: 表現最好 星期二(0.63)，最差 星期一(-0.75)
- 60日: 表現最好 星期三(0.54)，最差 星期四(-0.63)
- 90日: 表現最好 星期三(0.06)，最差 星期二(-0.47)
- 180日: 表現最好 星期三(0.22)，最差 星期一(-0.91)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.62 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 42.11 | 31.58 |
| 星期二 | 36.11 | nan | 0 | 66.67 | 66.67 | 46.15 | 47.37 | 34.21 |
| 星期三 | 33.82 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 38.46 | 27.78 | 33.33 |
| 星期四 | 37.31 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 27.27 | 29.41 | 33.33 |
| 星期五 | 36.23 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 30 | 29.41 | 31.43 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(37.31)，最差 星期三(33.82)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期三(27.78)
- 180日: 表現最好 星期二(34.21)，最差 星期五(31.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 252.81 | nan | 318.33 | 228.76 | 288.78 | 357.8 | 305.31 | 324.12 |
| 星期二 | 220.83 | nan | 252.1 | 337.29 | 268.9 | 412.2 | 344.84 | 256.79 |
| 星期三 | 207.56 | 233.4 | 233.4 | 448.47 | 402.53 | 486.94 | 404.91 | 270.9 |
| 星期四 | 142.37 | 145.71 | 145.71 | 269.95 | 356.64 | 328.99 | 246.47 | 170.19 |
| 星期五 | 166.77 | 40.98 | 40.98 | 732.36 | 605.18 | 483.32 | 331.98 | 235.24 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(252.81)，最低 星期四(142.37)
- 3日: 成交量最高 星期三(233.40)，最低 星期五(40.98)
- 5日: 成交量最高 星期一(318.33)，最低 星期五(40.98)
- 15日: 成交量最高 星期五(732.36)，最低 星期一(228.76)
- 30日: 成交量最高 星期五(605.18)，最低 星期二(268.90)
- 60日: 成交量最高 星期三(486.94)，最低 星期四(328.99)
- 90日: 成交量最高 星期三(404.91)，最低 星期四(246.47)
- 180日: 成交量最高 星期一(324.12)，最低 星期四(170.19)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1087.04 | nan | 679 | 513.02 | 718.77 | 934.33 | 792.13 | 1154.38 |
| 星期二 | 967.54 | nan | 541.03 | 689.91 | 610.51 | 1083.08 | 898.58 | 840.07 |
| 星期三 | 846.21 | 490.04 | 490.04 | 866.98 | 909.5 | 1237.32 | 1026.05 | 856.35 |
| 星期四 | 610.29 | 301.59 | 301.59 | 614.47 | 909.8 | 863.49 | 641.5 | 533.57 |
| 星期五 | 691.79 | 85.78 | 85.78 | 1767.27 | 1514.78 | 1235.91 | 849.55 | 810.37 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(1087.04)，最差 星期四(610.29)
- 3日: 表現最好 星期三(490.04)，最差 星期五(85.78)
- 5日: 表現最好 星期一(679.00)，最差 星期五(85.78)
- 15日: 表現最好 星期五(1767.27)，最差 星期一(513.02)
- 30日: 表現最好 星期五(1514.78)，最差 星期二(610.51)
- 60日: 表現最好 星期三(1237.32)，最差 星期四(863.49)
- 90日: 表現最好 星期三(1026.05)，最差 星期四(641.50)
- 180日: 表現最好 星期一(1154.38)，最差 星期四(533.57)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.63%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.75%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 605.18張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.38%)表現優於星期一(-0.75%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 21.55 | 22.94 | 24.63 | 25.52 | -0.89 | -0.45 | 0.00 | -0.44 |
| 2025-04-08 | 19.90 | 18.00 | 23.90 | 25.10 | -1.20 | -0.60 | 0.00 | -0.60 |
| 2025-04-09 | 19.85 | 14.51 | 23.28 | 24.72 | -1.44 | -0.77 | 0.00 | -0.67 |
| 2025-04-10 | 21.15 | 25.71 | 22.95 | 24.45 | -1.50 | -0.92 | 0.00 | -0.58 |
| 2025-04-11 | 20.45 | 21.66 | 22.57 | 24.16 | -1.59 | -1.05 | 0.00 | -0.54 |
| 2025-04-14 | 21.35 | 27.35 | 22.38 | 23.95 | -1.57 | -1.15 | 0.00 | -0.41 |
| 2025-04-15 | 21.50 | 30.88 | 22.24 | 23.77 | -1.52 | -1.23 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-04-16 | 21.00 | 26.61 | 22.05 | 23.56 | -1.51 | -1.28 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-04-17 | 21.00 | 25.93 | 21.89 | 23.37 | -1.48 | -1.32 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-04-18 | 21.10 | 29.15 | 21.77 | 23.20 | -1.43 | -1.35 | 0.00 | -0.09 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 25.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 24.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 23.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 24.15 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 23.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 21.55 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 19.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 19.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 21.15 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 20.45 | 1 | 買入 |
| 2025-04-14 | 21.35 | 1 | 買入 |
| 2025-04-15 | 21.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 21.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-17 | 21.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 21.10 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 25.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 24.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 23.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 24.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 23.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 21.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 19.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 19.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-04-10 | 21.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 20.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 21.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 21.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 21.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 21.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 21.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 60.75 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 83.00 |
| 索提諾比率 | -1.01 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.48 |
| 95%VaR | -3.13 |
| 99%VaR | -5.97 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.35 |
| 年化波動率 | 53.12 |
| 5日波動率 | 1.95 |
| 10日波動率 | 2.13 |
| 20日波動率 | 2.32 |
| 60日波動率 | 2.87 |
| 上行波動率 | 1.83 |
| 下行波動率 | 3.83 |
| 收益率峰度 | 134.01 |
| 收益率偏度 | -8.93 |
| 最大單日漲幅 | 9.96 |
| 最大單日跌幅 | -49.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.48 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.27 |
| ATR百分比 | 3.00 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.954994 | 6.41036 | 2 | 50 | 0.122977 |
| 2 | 2.42726 | 4.99822 | 2 | 50 | 0.45228 |
| 3 | 2.22922 | 24.4418 | 2 | 50 | 0.0843861 |
| 4 | -11.8049 | 0.393755 | 2 | 0 | -30.4036 |
| 5 | 4.57746 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 6.07083 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -5.70523 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -3 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -6.01375 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 1.78273 | 6.97537 | 2 | 50 | 0.231681 |
| 11 | -8.85527 | 5.647 | 2 | 0 | -1.59765 |
| 12 | -9.1372 | 5.71883 | 2 | 0 | -1.62688 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6.07083 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | 4.57746 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 2.42726 | 4.99822 | 2 | 50 | 0.45228 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -11.8049 | 0.393755 | 2 | 0 | -30.4036 |
| 12 | -9.1372 | 5.71883 | 2 | 0 | -1.62688 |
| 11 | -8.85527 | 5.647 | 2 | 0 | -1.59765 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 6.07083 | 100 |
| 5 | 4 | 4.57746 | 100 |
| 2 | 1 | 2.42726 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -11.8049 | 100 |
| 12 | 11 | -9.1372 | 100 |
| 11 | 10 | -8.85527 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.22 |
| 趨勢持續性 | 37.18 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.45 |
| 趨勢持續性 | 33.14 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -4.38 |
| 趨勢持續性 | 30.84 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -11.86 |
| 趨勢持續性 | 34.01 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.16 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -15.77 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -14.73 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -23.75 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.22 |
| 成交量動量 | 123.37 |
| 動量持續性 | 37.18 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.45 |
| 成交量動量 | 173.84 |
| 動量持續性 | 33.14 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -4.38 |
| 成交量動量 | 142.24 |
| 動量持續性 | 30.84 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -11.86 |
| 成交量動量 | 199.63 |
| 動量持續性 | 34.01 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.03 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 60.27 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 14.73 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 40.98 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 40.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.2478 | 0.2849 | 0.5258 |
| Volume_Shares | -0.2478 | 1.0000 | 0.1910 | 0.0778 |
| RSI_14 | 0.2849 | 0.1910 | 1.0000 | 0.6238 |
| MACD | 0.5258 | 0.0778 | 0.6238 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.333% |
| 下跌 | 33.333% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 97.30% |
| 2 | 32 | -37.50% |
| 3 | 42 | -11.90% |
| 4 | 32 | 131.25% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -94.74% |
| 7 | 21 | 9.52% |
| 8 | 22 | 31.82% |
| 9 | 20 | 150.00% |
| 10 | 20 | 25.00% |
| 11 | 37 | 94.59% |
| 12 | 43 | 130.23% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 150.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -94.74%)
- 平均準確率：43.80%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 32 | -3.12% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 20 | 0.00% |
| 11 | 37 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 35.14% |
| 2 | 32 | -21.88% |
| 3 | 42 | -19.05% |
| 4 | 32 | 65.62% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | -31.58% |
| 7 | 21 | -14.29% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 75.00% |
| 10 | 20 | 0.00% |
| 11 | 37 | 40.54% |
| 12 | 43 | 48.84% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 75.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -31.58%)
- 平均準確率：16.38%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 20 | 0.00% |
| 11 | 37 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.23%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | -6.25% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 32 | 15.62% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 25.00% |
| 10 | 20 | 0.00% |
| 11 | 37 | 8.11% |
| 12 | 43 | 16.28% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 25.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)
- 平均準確率：4.06%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 40.54% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 42 | 14.29% |
| 4 | 32 | 53.12% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | -36.84% |
| 7 | 21 | 33.33% |
| 8 | 22 | 18.18% |
| 9 | 20 | 45.00% |
| 10 | 20 | 25.00% |
| 11 | 37 | 45.95% |
| 12 | 43 | 65.12% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 65.12%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -36.84%)
- 平均準確率：23.13%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.236
- 17.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.950
- 27.949
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.052 |
| 上漲比例 | 38.462 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.073 |
| 上漲比例 | 39.437 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.022973 | 0.110025 | 37.8378 |
| 2 | -0.0616438 | -0.153058 | 45.2055 |
| 3 | -0.192063 | -0.210179 | 33.3333 |
| 4 | -0.2555 | -0.696697 | 29 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.103378 | 32.4324 |
| 2 | -0.201829 | 30.4878 |
| 3 | -0.128977 | 40.9091 |
| 4 | -0.143506 | 35.0649 |
| 5 | 0.0730769 | 50 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.129 |
| 上漲天數比例 | 36.023 |
| 下跌天數比例 | 58.790 |
| 平盤天數比例 | 5.187 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.444 |
| 平均漲幅 | 1.740 |
| 平均成交量變化(張) | 204.695 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.614 |
| 平均漲幅 | 1.362 |
| 平均成交量變化(張) | -39.228 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.666 |
| 平均跌幅 | -1.889 |
| 平均成交量變化(張) | 138.905 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.277 |
| 平均跌幅 | -1.021 |
| 平均成交量變化(張) | -39.124 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.798 |
| 平均漲跌幅 | -0.487 |
| 上漲比例 | 47.059 |
| 平均成交量(張) | 817.331 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.248 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.258 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.48% | 140.03 | -82.44% | 5.35% | 66.67% |
| 最近一周 | -0.24% | 234.72 | -89.04% | 42.86% | 71.43% |
| 最近半個月 | -16.44% | 403.37 | -85.88% | 68.57% | 53.33% |
| 最近一個月 | -21.12% | 384.41 | -87.17% | 52.92% | 46.67% |
| 最近兩個月 | -9.25% | 413.21 | -65.31% | 50.00% | 38.33% |
| 最近三個月 | -25.04% | 327.50 | -80.40% | 43.80% | 35.56% |
| 最近半年 | -65.41% | 253.76 | -49.71% | 69.26% | 32.78% |
| 最近一年 | -65.69% | 198.87 | -70.54% | 53.12% | 36.02% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 27.2/26.6/29.1/2.5 | -46.9%/11.2%/-41.0% | -0.16/-0.22/-0.09/0.14 |
| 最近一周 | 26.8/25.7/29.1/3.4 | -57.2%/35.1%/-41.0% | -0.33/-0.58/-0.09/0.50 |
| 最近半個月 | 27.3/41.4/29.1/-12.2 | -91.6%/65.3%/-41.0% | -0.35/-0.16/-0.09/0.07 |
| 最近一個月 | 33.1/57.0/29.1/-27.8 | -71.0%/-3.5%/-41.0% | -0.25/-0.11/-0.09/0.02 |
| 最近兩個月 | 46.2/38.5/29.1/-9.4 | -17.1%/21.5%/-41.0% | 0.05/0.34/-0.09/-0.43 |
| 最近三個月 | 40.7/37.5/29.1/-8.4 | -32.8%/-13.2%/-41.0% | 0.24/0.21/-0.09/-0.30 |
| 最近半年 | 38.0/50.0/29.1/-20.9 | -38.7%/-8.5%/-41.0% | -0.06/-0.08/-0.09/-0.01 |
| 最近一年 | 42.9/nan/29.1/nan | -23.3%/nan%/-41.0% | -0.02/0.00/-0.09/-0.09 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 384.41張 |
| 成交量趨勢 | -87.17% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 18.24 |
| 第2個買點 | 17.95 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 17.59 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 26.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.14% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：88.01% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-19.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：50.79%
- 中期(20日)波動率：51.29%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：48.43
- 價格波動範圍：17.95 ~ 67.00
- 價格變異係數：31.55%
風險指標
- 最大回撤：-69.69%
- 回撤恢復天數：-78天
- 風險調整後收益：-1.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-9.25%
- 近期波動率：50.00%
- 近期最大回撤：-29.23%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+5513.61%
- 波動率相對表現：-3.90%
- 回撤相對表現：+36.19%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：40.17%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 45.00%
- 2025-04: 36.36%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.85 (第 23 天) 至最高 27.30 (第 5 天)
- 中位數價格: 25.45
- 平均每日漲跌幅: -0.76%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.73%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -5.17%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.09%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -18.78%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.85 (第 53 天) 至最高 28.05 (第 20 天)
- 中位數價格: 26.17
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.41%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.81%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 11.31%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -18.78%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.85 (第 83 天) 至最高 28.15 (第 1 天)
- 中位數價格: 25.67
- 平均每日漲跌幅: -0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.14%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.30%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.69%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.99%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.85 (第 173 天) 至最高 62.50 (第 3 天)
- 中位數價格: 27.85
- 平均每日漲跌幅: -0.46%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.77%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.69%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.45%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.24%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 5/10)
平均累計上漲幅度: 7.02%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 15/27)
平均累計下跌幅度: 5.92%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 1/3)
平均累計上漲幅度: 14.99%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 72.73% (樣本數: 8/11)
平均累計下跌幅度: 8.69%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 1/2)
平均累計上漲幅度: 18.56%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 25.0% (樣本數: 1/4)
平均累計下跌幅度: 12.95%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:15:13
相關資訊
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