技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.500 |
| MACD | 0.152 |
| DIF | 0.152 |
| EMA_12 | 25.244 |
| EMA_26 | 25.092 |
| MACD Signal | 0.140 |
| MACD Histogram | 0.012 |
| 布林帶上軌 | 25.892 |
| 布林帶中軌 | 25.143 |
| 布林帶下軌 | 24.393 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.143
- 25.118
- 24.393
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.892
- 26.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.192 |
| 年化波動率 | 34.799 |
| 5日波動率 | 1.643 |
| 10日波動率 | 1.761 |
| 20日波動率 | 1.846 |
| 60日波動率 | 1.952 |
| 上行波動率 | 2.102 |
| 下行波動率 | 1.467 |
| 收益率峰度 | 7.357 |
| 收益率偏度 | 1.008 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.433 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.750 |
| ATR百分比 | 2.670 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.426% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.602% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.083% |
| 上漲天數比例 | 34.902% |
| 下跌天數比例 | 55.386% |
| 平盤天數比例 | 9.712% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.271% | 2.217% | 226.673% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.932% | 1.074% | -38.992% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.887% | -1.244% | 111.495% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.909% | -0.980% | -39.753% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.754% |
| 平均漲跌幅 | 1.851% |
| 上漲比例 | 62.609% |
| 平均成交量(張) | 1274 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.304 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 89 | 62 | 69.663% |
| 3 | 下跌 | 645 | 240 | 37.209% |
| 5 | 上漲 | 5 | 5 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 254 | 100 | 39.370% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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