技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.483 |
| MACD | 1.023 |
| DIF | 1.023 |
| EMA_12 | 50.949 |
| EMA_26 | 49.926 |
| MACD Signal | 1.119 |
| MACD Histogram | -0.096 |
| 布林帶上軌 | 52.408 |
| 布林帶中軌 | 50.653 |
| 布林帶下軌 | 48.897 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.653
- 49.400
- 48.897
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.408
- 52.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.380 |
| 年化波動率 | 37.776 |
| 5日波動率 | 1.783 |
| 10日波動率 | 1.888 |
| 20日波動率 | 1.947 |
| 60日波動率 | 2.026 |
| 上行波動率 | 2.173 |
| 下行波動率 | 1.602 |
| 收益率峰度 | 5.811 |
| 收益率偏度 | 0.897 |
| 最大單日漲幅 | 10.393 |
| 最大單日跌幅 | -9.888 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.356 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.087 |
| ATR百分比 | 2.770 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.515% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.159% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 40.076% |
| 下跌天數比例 | 53.075% |
| 平盤天數比例 | 6.848% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.731% | 2.167% | 171.900% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.736% | 1.131% | -40.932% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.906% | -1.314% | 116.014% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.628% | -1.224% | -39.522% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.146% |
| 平均漲跌幅 | 1.602% |
| 上漲比例 | 64.375% |
| 平均成交量(張) | 1615 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.344 |
| 價量變化相關性 | 0.337 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 103 | 56 | 54.369% |
| 3 | 下跌 | 343 | 136 | 39.650% |
| 5 | 上漲 | 19 | 10 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 125 | 48 | 38.400% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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