技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.051 |
| MACD | 0.060 |
| DIF | 0.060 |
| EMA_12 | 87.140 |
| EMA_26 | 87.080 |
| MACD Signal | 0.518 |
| MACD Histogram | -0.458 |
| 布林帶上軌 | 91.176 |
| 布林帶中軌 | 88.175 |
| 布林帶下軌 | 85.174 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 85.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.174
- 84.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 90.800
- 91.176
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.914 |
| 年化波動率 | 30.392 |
| 5日波動率 | 1.599 |
| 10日波動率 | 1.673 |
| 20日波動率 | 1.720 |
| 60日波動率 | 1.761 |
| 上行波動率 | 1.599 |
| 下行波動率 | 1.177 |
| 收益率峰度 | 4.297 |
| 收益率偏度 | 0.695 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -8.333 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.359 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.089 |
| ATR百分比 | 2.406 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.337% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.275% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.281% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.843% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.256% |
| 上漲天數比例 | 37.772% |
| 下跌天數比例 | 54.295% |
| 平盤天數比例 | 7.933% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.003% | 2.056% | 100.367% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.866% | 1.104% | -34.167% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.387% | -1.363% | 78.435% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.744% | -0.908% | -34.286% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.220% |
| 平均漲跌幅 | 0.772% |
| 上漲比例 | 56.500% |
| 平均成交量(張) | 1313 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.262 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 143 | 84 | 58.741% |
| 3 | 下跌 | 570 | 230 | 40.351% |
| 5 | 上漲 | 25 | 14 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 200 | 83 | 41.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 8 | 38.095% |
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