技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.974 |
| MACD | -0.335 |
| DIF | -0.335 |
| EMA_12 | 28.913 |
| EMA_26 | 29.248 |
| MACD Signal | -0.243 |
| MACD Histogram | -0.092 |
| 布林帶上軌 | 30.465 |
| 布林帶中軌 | 29.275 |
| 布林帶下軌 | 28.085 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.085
- 27.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.465
- 30.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.590 |
| 年化波動率 | 41.115 |
| 5日波動率 | 2.224 |
| 10日波動率 | 2.340 |
| 20日波動率 | 2.405 |
| 60日波動率 | 2.483 |
| 上行波動率 | 1.986 |
| 下行波動率 | 1.643 |
| 收益率峰度 | 2.267 |
| 收益率偏度 | 0.350 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.952 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.208 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.798 |
| ATR百分比 | 3.364 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.351% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 39.111% |
| 下跌天數比例 | 55.587% |
| 平盤天數比例 | 5.302% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.857% | 2.664% | 134.395% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.667% | 1.342% | -32.911% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.410% | -2.108% | 67.700% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.065% | -1.378% | -34.472% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.120% |
| 平均漲跌幅 | 2.187% |
| 上漲比例 | 73.521% |
| 平均成交量(張) | 9843 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.274 |
| 價量變化相關性 | 0.228 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 175 | 110 | 62.857% |
| 3 | 下跌 | 719 | 321 | 44.645% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 230 | 100 | 43.478% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 6 | 31.579% |
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