技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.552 |
| MACD | 0.367 |
| DIF | 0.367 |
| EMA_12 | 29.991 |
| EMA_26 | 29.624 |
| MACD Signal | 0.372 |
| MACD Histogram | -0.004 |
| 布林帶上軌 | 30.856 |
| 布林帶中軌 | 29.805 |
| 布林帶下軌 | 28.754 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.805
- 28.918
- 28.754
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.856
- 30.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.649 |
| 年化波動率 | 26.174 |
| 5日波動率 | 1.330 |
| 10日波動率 | 1.407 |
| 20日波動率 | 1.456 |
| 60日波動率 | 1.510 |
| 上行波動率 | 1.298 |
| 下行波動率 | 1.225 |
| 收益率峰度 | 4.949 |
| 收益率偏度 | 0.168 |
| 最大單日漲幅 | 8.750 |
| 最大單日跌幅 | -8.889 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.060 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.630 |
| ATR百分比 | 2.070 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 40.290% |
| 下跌天數比例 | 50.766% |
| 平盤天數比例 | 8.944% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.093% | 1.493% | 141.462% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.542% | 0.829% | -32.278% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.120% | -1.204% | 69.328% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.244% | -0.815% | -34.085% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.709% |
| 平均漲跌幅 | 1.092% |
| 上漲比例 | 65.157% |
| 平均成交量(張) | 2361 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.071 |
| 價量變化相關性 | 0.056 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 242 | 141 | 58.264% |
| 3 | 下跌 | 774 | 315 | 40.698% |
| 5 | 上漲 | 43 | 26 | 60.465% |
| 5 | 下跌 | 270 | 109 | 40.370% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
