福懋科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價31.37
收盤價標準差8.50
最高價59.40
最低價14.70
平均成交量(張)613.22
成交量標準差(張)1967.75
平均成交金額20452130.56
平均成交筆數304.06
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例40.29
最大單日漲幅8.11
最大單日跌幅-7.86
年化波動率26.17
最大回撤-74.87

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.298.52760.17292.82-0.1540.14
週二31.378.51556.58298.16-0.2337.85
週三31.408.50598.59318.66-0.0542.21
週四31.458.50610.22317.59-0.1041.07
週五31.458.49544.15293.78-0.1139.78
週六26.168.07542.72243.600.3260.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2629.8068.5729.5329.140.390.250.000.14
2025-02-2729.4061.5429.5129.160.350.270.000.08
2025-03-0330.0067.4229.5829.220.360.290.000.07
2025-03-0430.1069.6629.6629.290.380.300.000.07
2025-03-0530.2570.3329.7529.360.390.320.000.07
2025-03-0630.2564.4729.8329.430.400.340.000.07
2025-03-0730.4064.0029.9229.500.420.360.000.06
2025-03-1030.3064.8629.9829.560.420.370.000.05
2025-03-1130.0060.7629.9829.590.390.370.000.02
2025-03-1230.0546.5529.9929.620.370.37-1.00-0.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1930.25-2強烈賣出
2025-02-2029.950中性
2025-02-2130.25-3強烈賣出
2025-02-2430.00-1賣出
2025-02-2529.85-1賣出
2025-02-2629.800中性
2025-02-2729.400中性
2025-03-0330.000中性
2025-03-0430.100中性
2025-03-0530.25-2強烈賣出
2025-03-0630.250中性
2025-03-0730.400中性
2025-03-1030.300中性
2025-03-1130.000中性
2025-03-1230.05-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1930.25持平持平持平賣出賣出
2025-02-2029.95持平持平持平持平持平
2025-02-2130.25持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2430.00持平賣出持平持平持平
2025-02-2529.85持平賣出持平持平持平
2025-02-2629.80持平持平持平持平持平
2025-02-2729.40持平持平持平持平持平
2025-03-0330.00持平持平持平持平持平
2025-03-0430.10持平持平持平持平持平
2025-03-0530.25持平賣出持平持平賣出
2025-03-0630.25持平持平持平持平持平
2025-03-0730.40持平持平持平持平持平
2025-03-1030.30持平持平持平持平持平
2025-03-1130.00持平持平持平持平持平
2025-03-1230.05持平持平賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.44
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數34.00
索提諾比率-0.08
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaR-2.43
99%VaR-5.37

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.65
年化波動率26.17
5日波動率1.33
10日波動率1.41
20日波動率1.46
60日波動率1.51
上行波動率1.30
下行波動率1.22
收益率峰度4.95
收益率偏度0.17
最大單日漲幅8.75
最大單日跌幅-8.89
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)0.63
ATR百分比2.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.975115.711171637.50.141555
22.714897.828731668.750.325496
34.868589.329351681.250.503991
42.38988.1344915400.273297
5-0.5296968.964531533.3333-0.0776798
6-1.125614.566081553.3333-0.283017
7-7.003495.21812156.66667-1.37409
8-2.883526.379921540-0.478091
90.9947267.7454115400.10691
10-3.420278.660141540-0.41419
110.1918427.271351566.66670.0034622
120.8791326.120911546.66670.116398

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.868589.329351681.250.503991
22.714897.828731668.750.325496
42.38988.1344915400.273297

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-7.003495.21812156.66667-1.37409
10-3.420278.660141540-0.41419
8-2.883526.379921540-0.478091

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.8685881.25
212.7148968.75
432.389840

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-7.0034993.3333
109-3.4202760
87-2.8835260

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性49.42

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性48.86

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性50.58

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性47.54

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.67
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.21
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.09
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.55

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量65.68
動量持續性49.42

10日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量61.18
動量持續性48.86

20日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量72.06
動量持續性50.58

60日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量85.52
動量持續性47.54

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.23
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量406.35
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率45.65

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.07140.09290.1522
Volume_Shares0.07141.00000.08560.0946
RSI_140.09290.08561.00000.6355
MACD0.15220.09460.63551.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.264%
下跌40.698%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-55.51%
3341-52.20%
4291-39.52%
53187.55%
6307-7.17%
732637.42%
833052.42%
9305-23.61%
1030853.90%
113233.10%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 53.90%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -55.51%)

  • 平均準確率：-2.71%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
33410.29%
4291-2.06%
53180.00%
63070.65%
7326-2.76%
83302.12%
9305-0.33%
103080.32%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -2.76%)

  • 平均準確率：0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.38%
2245-25.31%
3341-24.34%
4291-23.02%
53180.31%
6307-6.84%
73266.75%
833022.42%
9305-12.46%
1030824.35%
11323-1.24%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 24.35%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -25.31%)

  • 平均準確率：-4.44%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3341-1.17%
4291-0.69%
53180.31%
63070.33%
7326-1.53%
83302.42%
9305-0.98%
10308-0.32%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率：0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-9.39%
3341-7.92%
4291-3.78%
53182.52%
6307-2.61%
73267.98%
83307.58%
9305-4.59%
103085.84%
11323-2.79%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 7.98%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率：-1.09%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-24.49%
3341-19.06%
4291-9.97%
53184.40%
63071.30%
732626.99%
833017.88%
9305-5.25%
1030823.70%
113235.88%
123317.55%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 26.99%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -24.49%)

  • 平均準確率：2.75%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.805

  • 28.918

  • 28.754


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.856

  • 30.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例44.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02324660.1594742.3077
2-0.03264190.024097543.9956
3-0.0590531-0.12543338.3975
4-0.052183-0.037087336.7983

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.032147242.3402
2-0.057665540.302
3-0.033580441.049
4-0.045930237.7907
5-0.041047339.527

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.042
上漲天數比例40.290
下跌天數比例50.766
平盤天數比例8.944

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.093
平均漲幅1.493
平均成交量變化(張)141.462

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.542
平均漲幅0.829
平均成交量變化(張)-32.278

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.120
平均跌幅-1.204
平均成交量變化(張)69.328

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.244
平均跌幅-0.815
平均成交量變化(張)-34.085

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.709
平均漲跌幅1.092
上漲比例65.157
平均成交量(張)2361.057

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.071
成交量變化與價格變化相關係數0.056

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.83%698.05-60.38%12.98%100.00%
最近一周-0.17%467.838.01%9.00%100.00%
最近半個月-0.66%774.52-61.41%14.34%66.67%
最近一個月4.52%513.2690.32%19.63%56.67%
最近兩個月-2.59%449.23105.39%20.95%45.00%
最近三個月-12.52%418.90126.94%19.93%40.00%
最近半年-22.25%373.9954.39%18.58%40.00%
最近一年-24.59%344.60176.14%15.84%40.00%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天57.4/64.9/46.6/-18.331.7%/-25.6%/23.3%0.02/0.05/-0.00/-0.06
最近一周62.9/69.7/46.6/-23.146.9%/-32.6%/23.3%0.05/0.07/-0.00/-0.08
最近半個月66.5/68.7/46.6/-22.161.4%/-112.7%/23.3%0.11/0.23/-0.00/-0.23
最近一個月63.6/54.5/46.6/-8.053.5%/-39.6%/23.3%0.15/0.26/-0.00/-0.26
最近兩個月47.4/32.5/46.6/14.1-3.2%/66.6%/23.3%0.08/0.06/-0.00/-0.07
最近三個月40.2/19.2/46.6/27.4-26.5%/80.4%/23.3%0.03/-0.06/-0.00/0.06
最近半年42.1/46.5/46.6/0.1-28.9%/55.5%/23.3%-0.00/-0.09/-0.00/0.09
最近一年46.4/70.4/46.6/-23.8-13.5%/-67.5%/23.3%0.01/0.18/-0.00/-0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量513.26張
成交量趨勢90.32%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.80
第2個買點28.92
第3個買點28.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位28.18 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.86 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.70% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：82.50% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：27.21%

  • 中期(20日)波動率：28.21%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：31.37

  • 價格波動範圍：14.70 ~ 59.40

  • 價格變異係數：27.10%


風險指標



  • 最大回撤：-74.87%

  • 回撤恢復天數：2954天

  • 風險調整後收益：-0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.59%

  • 近期波動率：20.95%

  • 近期最大回撤：-13.55%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-319.80%

  • 波動率相對表現：-5.30%

  • 回撤相對表現：+61.32%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：45.65%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:49:51



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置