技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.135 |
| MACD | 0.175 |
| DIF | 0.175 |
| EMA_12 | 14.718 |
| EMA_26 | 14.543 |
| MACD Signal | 0.213 |
| MACD Histogram | -0.039 |
| 布林帶上軌 | 15.790 |
| 布林帶中軌 | 14.835 |
| 布林帶下軌 | 13.880 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.179
- 13.880
- 13.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.790
- 16.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.278 |
| 年化波動率 | 36.162 |
| 5日波動率 | 1.944 |
| 10日波動率 | 2.050 |
| 20日波動率 | 2.116 |
| 60日波動率 | 2.177 |
| 上行波動率 | 1.787 |
| 下行波動率 | 1.472 |
| 收益率峰度 | 3.271 |
| 收益率偏度 | 0.381 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.214 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.393 |
| ATR百分比 | 2.994 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 36.127% |
| 下跌天數比例 | 55.923% |
| 平盤天數比例 | 7.951% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.114% | 2.296% | 148.792% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.507% | 1.230% | -33.684% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.643% | -1.709% | 70.387% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.736% | -1.169% | -36.530% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.938% |
| 平均漲跌幅 | 2.010% |
| 上漲比例 | 75.676% |
| 平均成交量(張) | 11533 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.442 |
| 價量變化相關性 | 0.307 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 159 | 109 | 68.553% |
| 3 | 下跌 | 920 | 377 | 40.978% |
| 5 | 上漲 | 14 | 13 | 92.857% |
| 5 | 下跌 | 305 | 135 | 44.262% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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