技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.000 |
| MACD | -0.030 |
| DIF | -0.030 |
| EMA_12 | 14.459 |
| EMA_26 | 14.489 |
| MACD Signal | -0.011 |
| MACD Histogram | -0.019 |
| 布林帶上軌 | 15.071 |
| 布林帶中軌 | 14.567 |
| 布林帶下軌 | 14.064 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.064
- 13.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.071
- 15.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.663 |
| 年化波動率 | 42.276 |
| 5日波動率 | 2.280 |
| 10日波動率 | 2.411 |
| 20日波動率 | 2.487 |
| 60日波動率 | 2.569 |
| 上行波動率 | 2.022 |
| 下行波動率 | 1.746 |
| 收益率峰度 | 2.317 |
| 收益率偏度 | 0.303 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.159 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.487 |
| ATR百分比 | 3.543 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 36.100% |
| 下跌天數比例 | 56.352% |
| 平盤天數比例 | 7.548% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.269% | 2.594% | 150.633% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.850% | 1.349% | -32.363% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.252% | -2.359% | 72.789% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.629% | -1.329% | -36.238% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.831% |
| 平均漲跌幅 | 2.579% |
| 上漲比例 | 79.781% |
| 平均成交量(張) | 12877 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.400 |
| 價量變化相關性 | 0.306 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 152 | 101 | 66.447% |
| 3 | 下跌 | 927 | 345 | 37.217% |
| 5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 367 | 136 | 37.057% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 13 | 34.211% |
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