技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.273 |
| MACD | 2.325 |
| DIF | 2.325 |
| EMA_12 | 243.902 |
| EMA_26 | 241.577 |
| MACD Signal | 2.613 |
| MACD Histogram | -0.288 |
| 布林帶上軌 | 247.658 |
| 布林帶中軌 | 244.175 |
| 布林帶下軌 | 240.692 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 244.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 244.175
- 240.692
- 237.783
潛在阻力位 (由低到高)
- 247.658
- 256.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.156 |
| 年化波動率 | 34.230 |
| 5日波動率 | 1.830 |
| 10日波動率 | 1.921 |
| 20日波動率 | 1.977 |
| 60日波動率 | 2.039 |
| 上行波動率 | 1.640 |
| 下行波動率 | 1.480 |
| 收益率峰度 | 3.188 |
| 收益率偏度 | 0.259 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.899 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.108 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.866 |
| ATR百分比 | 2.824 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.178% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.432% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.268% |
| 上漲天數比例 | 39.968% |
| 下跌天數比例 | 53.210% |
| 平盤天數比例 | 6.822% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.577% | 2.110% | 107.767% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.052% | 1.093% | -33.698% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.455% | -1.752% | 66.691% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.916% | -1.085% | -32.882% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.461% |
| 平均漲跌幅 | 1.628% |
| 上漲比例 | 70.159% |
| 平均成交量(張) | 2367 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.175 |
| 價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 148 | 64.348% |
| 3 | 下跌 | 768 | 324 | 42.188% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 260 | 116 | 44.615% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 9 | 42.857% |
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