技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.638 |
| MACD | 0.194 |
| DIF | 0.194 |
| EMA_12 | 48.175 |
| EMA_26 | 47.981 |
| MACD Signal | 0.418 |
| MACD Histogram | -0.224 |
| 布林帶上軌 | 50.401 |
| 布林帶中軌 | 48.670 |
| 布林帶下軌 | 46.939 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 48.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 48.670
- 46.939
- 46.778
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.401
- 51.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.168 |
| 年化波動率 | 34.415 |
| 5日波動率 | 1.834 |
| 10日波動率 | 1.934 |
| 20日波動率 | 1.987 |
| 60日波動率 | 2.036 |
| 上行波動率 | 1.578 |
| 下行波動率 | 1.555 |
| 收益率峰度 | 3.040 |
| 收益率偏度 | 0.007 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.015 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.335 |
| ATR百分比 | 2.823 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.105% |
| 上漲天數比例 | 41.875% |
| 下跌天數比例 | 53.237% |
| 平盤天數比例 | 4.889% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.383% | 2.032% | 106.685% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.542% | 1.129% | -31.436% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.515% | -1.782% | 66.334% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.561% | -1.133% | -33.612% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.132% |
| 平均漲跌幅 | 1.205% |
| 上漲比例 | 67.353% |
| 平均成交量(張) | 6277 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.334 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 141 | 60.776% |
| 3 | 下跌 | 650 | 309 | 47.538% |
| 5 | 上漲 | 35 | 25 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 176 | 89 | 50.568% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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