技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.919 |
| MACD | 1.840 |
| DIF | 1.840 |
| EMA_12 | 28.168 |
| EMA_26 | 26.328 |
| MACD Signal | 1.304 |
| MACD Histogram | 0.536 |
| 布林帶上軌 | 32.453 |
| 布林帶中軌 | 25.905 |
| 布林帶下軌 | 19.357 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.905
- 22.100
- 19.357
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.453
- 33.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.983 |
| 年化波動率 | 31.479 |
| 5日波動率 | 1.504 |
| 10日波動率 | 1.567 |
| 20日波動率 | 1.606 |
| 60日波動率 | 1.685 |
| 上行波動率 | 1.887 |
| 下行波動率 | 1.262 |
| 收益率峰度 | 9.197 |
| 收益率偏度 | 1.204 |
| 最大單日漲幅 | 9.924 |
| 最大單日跌幅 | -9.962 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.495 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.590 |
| ATR百分比 | 2.258 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 52.083% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.820% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.027% |
| 上漲天數比例 | 47.525% |
| 下跌天數比例 | 39.934% |
| 平盤天數比例 | 12.211% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.092% | 1.769% | 184.067% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.492% | 1.099% | -44.134% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.073% | -1.099% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.343% | -1.004% | -45.057% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.901% |
| 平均漲跌幅 | 1.356% |
| 上漲比例 | 53.333% |
| 平均成交量(張) | 1024 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.353 |
| 價量變化相關性 | 0.050 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 32 | 15 | 46.875% |
| 3 | 下跌 | 43 | 21 | 48.837% |
| 5 | 上漲 | 10 | 4 | 40.000% |
| 5 | 下跌 | 11 | 6 | 54.545% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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