華凌(6916)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 909.34 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (328.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 26.02 |
| 收盤價標準差 | 2.41 |
| 最高價 | 33.75 |
| 最低價 | 15.80 |
| 平均成交量(張) | 241.04 |
| 成交量標準差(張) | 767.41 |
| 平均成交金額(萬) | 680.45 |
| 平均成交筆數 | 166.31 |
| 平均漲跌幅 | 0.11% |
| 上漲天數比例 | 46.95% |
| 最大單日漲幅 | 10.00% |
| 最大單日跌幅 | -9.45% |
| 年化波動率 | 40.75% |
| 最大回撤 | -49.45% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 26.02 | 20.74 | 20.39 | 24.01 | 23.84 | 23.99 | 24.66 | 26.02 | 26.02 | 26.02 |
| 平均漲跌幅 | 0.11% | 4.76% | 1.22% | -0.03% | 0.33% | 0.33% | 0.31% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 上漲天數比例 | 46.95% | 80.00% | 46.67% | 40.00% | 48.33% | 46.67% | 50.56% | 46.95% | 46.95% | 46.95% |
| 平均成交量(張) | 241.04 | 1274.75 | 599.98 | 1225.47 | 772.71 | 521.11 | 280.06 | 241.04 | 241.04 | 241.04 |
| 平均成交金額(萬) | 680.45 | 2878.86 | 1309.05 | 3454.30 | 2179.59 | 1467.50 | 783.12 | 680.45 | 680.45 | 680.45 |
| 年化波動率 | 40.75% | 0.73% | 131.68% | 96.18% | 77.36% | 64.31% | 49.45% | 40.75% | 40.75% | 40.75% |
| 最大回撤 | -49.45% | 0.00% | -35.61% | -49.45% | -49.45% | -49.45% | -49.45% | -49.45% | -49.45% | -49.45% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 20.74 | 23.99 | 26.02 | -13.96 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 4.76% | 0.33% | 0.11% | 187.68 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 80.00% | 46.67% | 46.95% | 22.41 |
| 平均成交量(張) | 量能放大 | 1274.75 | 521.11 | 241.04 | 263.35 |
| 平均成交金額(萬) | 量能放大 | 2878.86 | 1467.50 | 680.45 | 216.11 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 0.73% | 64.31% | 40.75% | -43.90 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | 0.00% | -49.45% | -49.45% | -39.45 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 25.95 | 2.5 | 213.45 | 145.16 | 597.42 | 0.06 | 53.73 |
| 星期二 | 25.94 | 2.48 | 239.19 | 164.12 | 682.54 | -0.12 | 44.12 |
| 星期三 | 25.93 | 2.5 | 199.4 | 137.83 | 547.42 | 0.12 | 43.75 |
| 星期四 | 26.2 | 2.33 | 234.42 | 164.97 | 637.25 | 0.4 | 42.86 |
| 星期五 | 26.11 | 2.3 | 317.66 | 218.94 | 932.8 | 0.12 | 50 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.06 | nan | 0.89 | -1.58 | -1.02 | 0.03 | 0.23 | 0.23 |
| 星期二 | -0.12 | nan | 10 | 3.04 | 0.18 | 0.4 | 0.18 | 0.26 |
| 星期三 | 0.12 | 0 | 0 | -0.6 | -1.76 | -0.76 | -0.52 | 0.09 |
| 星期四 | 0.4 | 7.62 | 7.62 | 3.99 | 2.12 | 1.99 | 1.43 | 0.65 |
| 星期五 | 0.12 | 5.3 | 5.3 | 1.27 | 0.31 | 0.21 | 0.34 | 0.36 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.40)，最差 星期二(-0.12)
- 3日: 表現最好 星期四(7.62)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(10.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(3.99)，最差 星期一(-1.58)
- 30日: 表現最好 星期四(2.12)，最差 星期三(-1.76)
- 60日: 表現最好 星期四(1.99)，最差 星期三(-0.76)
- 90日: 表現最好 星期四(1.43)，最差 星期三(-0.52)
- 180日: 表現最好 星期四(0.65)，最差 星期三(0.09)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 53.73 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 47.37 | 57.89 |
| 星期二 | 44.12 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 38.46 | 42.11 | 54.05 |
| 星期三 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 38.89 | 41.67 |
| 星期四 | 42.86 | 100 | 100 | 100 | 83.33 | 81.82 | 64.71 | 48.48 |
| 星期五 | 50 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 50 | 41.18 | 50 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(53.73)，最差 星期四(42.86)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(83.33)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(81.82)，最差 星期三(30.77)
- 90日: 表現最好 星期四(64.71)，最差 星期三(38.89)
- 180日: 表現最好 星期一(57.89)，最差 星期三(41.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 213.45 | nan | 211.67 | 223.9 | 996.78 | 672.46 | 465.62 | 253.29 |
| 星期二 | 239.19 | nan | 262.57 | 172.48 | 663.74 | 702.43 | 485.43 | 269.52 |
| 星期三 | 199.4 | 876.13 | 876.13 | 501.51 | 752.41 | 426 | 309.47 | 175.36 |
| 星期四 | 234.42 | 2227.5 | 2227.5 | 992.73 | 1394.84 | 814.12 | 536.06 | 292.96 |
| 星期五 | 317.66 | 2795.9 | 2795.9 | 1109.3 | 2319.56 | 1399.56 | 832.14 | 412.02 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(317.66)，最低 星期三(199.40)
- 3日: 成交量最高 星期五(2795.90)，最低 星期三(876.13)
- 5日: 成交量最高 星期五(2795.90)，最低 星期一(211.67)
- 15日: 成交量最高 星期五(1109.30)，最低 星期二(172.48)
- 30日: 成交量最高 星期五(2319.56)，最低 星期二(663.74)
- 60日: 成交量最高 星期五(1399.56)，最低 星期三(426.00)
- 90日: 成交量最高 星期五(832.14)，最低 星期三(309.47)
- 180日: 成交量最高 星期五(412.02)，最低 星期三(175.36)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 597.42 | nan | 364.64 | 461.14 | 2791.67 | 1885.82 | 1303.64 | 703.36 |
| 星期二 | 682.54 | nan | 475.71 | 334.41 | 1899.92 | 2022.15 | 1395.25 | 766.4 |
| 星期三 | 547.42 | 1798.39 | 1798.39 | 979.14 | 1942.88 | 1111.83 | 807.39 | 456.62 |
| 星期四 | 637.25 | 4940.17 | 4940.17 | 2122.59 | 3690.73 | 2150.83 | 1414.37 | 771.43 |
| 星期五 | 932.8 | 6815.4 | 6815.4 | 2647.97 | 6946.3 | 4185.88 | 2483.45 | 1221.69 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(932.80)，最差 星期三(547.42)
- 3日: 表現最好 星期五(6815.40)，最差 星期三(1798.39)
- 5日: 表現最好 星期五(6815.40)，最差 星期一(364.64)
- 15日: 表現最好 星期五(2647.97)，最差 星期二(334.41)
- 30日: 表現最好 星期五(6946.30)，最差 星期二(1899.92)
- 60日: 表現最好 星期五(4185.88)，最差 星期三(1111.83)
- 90日: 表現最好 星期五(2483.45)，最差 星期三(807.39)
- 180日: 表現最好 星期五(1221.69)，最差 星期三(456.62)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在7/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在6/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在6/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 2.12%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.76%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2319.56張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.31%)表現優於星期一(-1.02%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 19.70 | 10.78 | 23.54 | 24.70 | -1.16 | -0.36 | 0.00 | -0.80 |
| 2025-04-08 | 17.75 | 9.65 | 22.65 | 24.18 | -1.54 | -0.60 | 0.00 | -0.94 |
| 2025-04-09 | 16.00 | 8.02 | 21.62 | 23.58 | -1.96 | -0.87 | 0.00 | -1.09 |
| 2025-04-10 | 17.55 | 19.05 | 21.00 | 23.13 | -2.14 | -1.12 | 0.00 | -1.01 |
| 2025-04-11 | 16.70 | 15.30 | 20.34 | 22.66 | -2.32 | -1.36 | 0.00 | -0.96 |
| 2025-04-14 | 17.00 | 17.75 | 19.82 | 22.24 | -2.41 | -1.57 | 0.00 | -0.84 |
| 2025-04-15 | 18.70 | 28.14 | 19.65 | 21.97 | -2.32 | -1.72 | 0.00 | -0.60 |
| 2025-04-16 | 20.55 | 36.47 | 19.79 | 21.87 | -2.08 | -1.79 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-04-17 | 22.60 | 42.90 | 20.22 | 21.92 | -1.70 | -1.78 | 1.00 | 0.07 |
| 2025-04-18 | 24.85 | 50.00 | 20.93 | 22.14 | -1.21 | -1.66 | 0.00 | 0.46 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 24.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 23.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 21.85 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 22.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 21.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 19.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 17.75 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 16.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 17.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 16.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-14 | 17.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-15 | 18.70 | 1 | 買入 |
| 2025-04-16 | 20.55 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 22.60 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 24.85 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 24.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 23.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 21.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 22.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 21.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 19.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 17.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 16.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 17.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 16.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-14 | 17.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-15 | 18.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 20.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 22.60 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 24.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 28.97 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 299.00 |
| 索提諾比率 | -0.22 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
| 95%VaR | -3.42 |
| 99%VaR | -9.21 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.57 |
| 年化波動率 | 40.75 |
| 5日波動率 | 1.73 |
| 10日波動率 | 1.82 |
| 20日波動率 | 1.86 |
| 60日波動率 | 1.85 |
| 上行波動率 | 2.41 |
| 下行波動率 | 1.82 |
| 收益率峰度 | 6.91 |
| 收益率偏度 | 0.74 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.68 |
| ATR百分比 | 2.68 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.70745 | 2.59749 | 2 | 0 | -1.49149 |
| 2 | 8.23373 | 10.1608 | 2 | 100 | 0.793939 |
| 3 | -13.727 | 9.64281 | 2 | 0 | -1.44083 |
| 4 | 2.55192 | 11.5096 | 2 | 50 | 0.20724 |
| 5 | 4.47471 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 3.88889 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -5.16934 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -9.77444 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | 9.34183 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 0.3861 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -0.578035 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -3.9604 | 1.40021 | 2 | 0 | -2.94746 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9.34183 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 8.23373 | 10.1608 | 2 | 100 | 0.793939 |
| 5 | 4.47471 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -13.727 | 9.64281 | 2 | 0 | -1.44083 |
| 8 | -9.77444 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -5.16934 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 9.34183 | 100 |
| 2 | 1 | 8.23373 | 100 |
| 5 | 4 | 4.47471 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -13.727 | 100 |
| 8 | 7 | -9.77444 | 100 |
| 7 | 6 | -5.16934 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.33 |
| 趨勢持續性 | 39.63 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.00 |
| 趨勢持續性 | 37.50 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.40 |
| 趨勢持續性 | 37.50 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -4.04 |
| 趨勢持續性 | 25.61 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 22.00 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -18.67 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -19.75 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.33 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.63 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.99 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.50 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.39 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.50 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -4.10 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 25.30 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.08 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 110.13 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 19.75 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2795.90 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 41.90 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2515 | 0.4472 | 0.6761 |
| Volume_Shares | 0.2515 | 1.0000 | 0.3108 | 0.3293 |
| RSI_14 | 0.4472 | 0.3108 | 1.0000 | 0.6482 |
| MACD | 0.6761 | 0.3293 | 0.6482 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 47.059% |
| 下跌 | 49.020% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 27.03% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 42 | 33.33% |
| 4 | 32 | 137.50% |
| 5 | 22 | -31.82% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 42.86% |
| 8 | 22 | 54.55% |
| 9 | 20 | -75.00% |
| 10 | 19 | 5.26% |
| 11 | 21 | 19.05% |
| 12 | 41 | 7.32% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 137.50%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -75.00%)
- 平均準確率：15.10%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.17%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | 16.67% |
| 4 | 32 | 65.62% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 14.29% |
| 8 | 22 | 27.27% |
| 9 | 20 | -30.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 41 | 4.88% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 65.62%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -30.00%)
- 平均準確率：8.76%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 32 | 6.25% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 41 | 2.44% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 6.25%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.26%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 32 | 21.88% |
| 5 | 22 | -9.09% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | 4.76% |
| 8 | 22 | 13.64% |
| 9 | 20 | -20.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 21.88%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：-0.13%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 13.51% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 42 | 28.57% |
| 4 | 32 | 43.75% |
| 5 | 22 | -22.73% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 28.57% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -25.00% |
| 10 | 19 | 10.53% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 43.75%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率：6.39%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.844
- 21.675
- 15.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.500
- 28.581
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.000 |
| 上漲比例 | 50.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.090 |
| 上漲比例 | 50.000 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0509009 | -0.134943 | 45.045 |
| 2 | 0.0150685 | 0.304366 | 39.726 |
| 3 | 0.0809524 | -0.113934 | 57.1429 |
| 4 | 0.04625 | -0.069354 | 48.1481 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0472222 | 47.2222 |
| 2 | -0.025974 | 50 |
| 3 | -0.0337349 | 38.5542 |
| 4 | 0.0673611 | 55.5556 |
| 5 | 0.0347826 | 39.1304 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.013 |
| 上漲天數比例 | 46.951 |
| 下跌天數比例 | 40.244 |
| 平盤天數比例 | 12.500 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.695 |
| 平均漲幅 | 2.259 |
| 平均成交量變化(張) | 172.186 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.073 |
| 平均漲幅 | 1.102 |
| 平均成交量變化(張) | -44.317 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.220 |
| 平均跌幅 | -1.474 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.012 |
| 平均跌幅 | -1.204 |
| 平均成交量變化(張) | -45.688 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.061 |
| 平均漲跌幅 | 2.137 |
| 上漲比例 | 57.576 |
| 平均成交量(張) | 1109.432 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.252 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.088 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.92% | 1966.51 | 219.12% | 0.22% | 66.67% |
| 最近一周 | 41.60% | 1021.30 | 385.95% | 99.83% | 85.71% |
| 最近半個月 | 0.00% | 599.98 | 1494.45% | 131.68% | 46.67% |
| 最近一個月 | -19.06% | 1225.47 | -24.10% | 96.18% | 40.00% |
| 最近兩個月 | 8.52% | 772.71 | 6402.09% | 77.36% | 48.33% |
| 最近三個月 | -3.68% | 521.11 | 7659.91% | 64.31% | 46.67% |
| 最近半年 | -11.57% | 280.06 | 2665.04% | 49.45% | 50.56% |
| 最近一年 | -14.90% | 241.04 | -9.57% | 40.75% | 46.95% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 43.1/36.5/50.0/13.5 | 13.1%/64.9%/46.0% | 0.08/-0.29/0.46/0.74 |
| 最近一周 | 29.9/19.0/50.0/31.0 | -35.8%/131.3%/46.0% | -0.45/-1.01/0.46/1.47 |
| 最近半個月 | 21.1/24.8/50.0/25.2 | -66.3%/111.3%/46.0% | -0.61/-0.52/0.46/0.98 |
| 最近一個月 | 40.5/86.7/50.0/-36.7 | -23.2%/-80.6%/46.0% | -0.27/0.79/0.46/-0.34 |
| 最近兩個月 | 45.4/36.2/50.0/13.8 | -8.2%/139.4%/46.0% | -0.09/-0.08/0.46/0.53 |
| 最近三個月 | 44.2/46.9/50.0/3.1 | -13.3%/-7.3%/46.0% | -0.07/0.01/0.46/0.44 |
| 最近半年 | 45.5/49.4/50.0/0.6 | -14.9%/35.7%/46.0% | -0.04/-0.09/0.46/0.54 |
| 最近一年 | 45.7/nan/50.0/nan | -10.7%/nan%/46.0% | -0.02/0.00/0.46/0.46 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1225.47張 |
| 成交量趨勢 | -24.10% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.84 |
| 第2個買點 | 21.68 |
| 第3個買點 | 15.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 15.48 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 27.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：78.80% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：21.78% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：13.36% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.66個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：47.59%
- 中期(20日)波動率：36.26%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.02
- 價格波動範圍：15.80 ~ 33.75
- 價格變異係數：9.26%
風險指標
- 最大回撤：-49.45%
- 回撤恢復天數：-292天
- 風險調整後收益：-0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：8.52%
- 近期波動率：77.36%
- 近期最大回撤：-49.45%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+2721.20%
- 波動率相對表現：+50.43%
- 回撤相對表現：-24.24%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：41.90%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 54.55%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.00 (第 23 天) 至最高 31.65 (第 3 天)
- 中位數價格: 24.93
- 平均每日漲跌幅: -0.55%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 7.79%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -9.78%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 41.62%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -31.40%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.00 (第 53 天) 至最高 31.65 (第 33 天)
- 中位數價格: 23.12
- 平均每日漲跌幅: 0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 6.63%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -6.08%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 41.62%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -31.40%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.00 (第 83 天) 至最高 31.65 (第 63 天)
- 中位數價格: 23.85
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.55%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.39%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 41.62%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.61%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.00 (第 173 天) 至最高 31.65 (第 153 天)
- 中位數價格: 24.85
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.74%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.82%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 41.62%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.61%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.45% (樣本數: 5/11)
平均累計上漲幅度: 11.67%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 12/24)
平均累計下跌幅度: 7.78%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 4/9)
平均累計上漲幅度: 13.47%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.33% (樣本數: 8/15)
平均累計下跌幅度: 10.20%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 2/6)
平均累計上漲幅度: 17.38%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 4/7)
平均累計下跌幅度: 14.63%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:10:07
相關資訊
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