技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.762 |
| MACD | -0.531 |
| DIF | -0.531 |
| EMA_12 | 31.261 |
| EMA_26 | 31.793 |
| MACD Signal | -0.359 |
| MACD Histogram | -0.172 |
| 布林帶上軌 | 34.487 |
| 布林帶中軌 | 32.087 |
| 布林帶下軌 | 29.688 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.850
- 29.688
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.487
- 35.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.326 |
| 年化波動率 | 36.918 |
| 5日波動率 | 1.992 |
| 10日波動率 | 2.091 |
| 20日波動率 | 2.167 |
| 60日波動率 | 2.207 |
| 上行波動率 | 1.799 |
| 下行波動率 | 1.463 |
| 收益率峰度 | 3.151 |
| 收益率偏度 | 0.398 |
| 最大單日漲幅 | 9.989 |
| 最大單日跌幅 | -9.938 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.229 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.238 |
| ATR百分比 | 3.072 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.260% |
| 月初效應-上漲比例 | 28.070% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.131% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.189% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.156% |
| 上漲天數比例 | 35.775% |
| 下跌天數比例 | 61.690% |
| 平盤天數比例 | 2.535% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.127% | 2.582% | 124.442% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.000% | 1.180% | -28.148% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.099% | -1.754% | 58.356% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.775% | -1.339% | -34.167% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.732% |
| 平均漲跌幅 | 1.232% |
| 上漲比例 | 64.516% |
| 平均成交量(張) | 6138 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.435 |
| 價量變化相關性 | 0.496 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 13 | 11 | 84.615% |
| 3 | 下跌 | 90 | 35 | 38.889% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 34 | 17 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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