鑽石投資的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數355.00
平均收盤價40.51
收盤價標準差5.34
最高價57.20
最低價29.85
平均成交量(張)1896.74
成交量標準差(張)3045.81
平均成交金額84117618.83
平均成交筆數1325.64
平均漲跌幅-0.36
上漲天數比例35.77
最大單日漲幅9.62
最大單日跌幅-7.55
年化波動率36.92
最大回撤-44.77

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.285.291717.331215.32-0.6834.72
週二40.355.331960.511388.82-0.3935.62
週三40.415.501852.321293.23-0.1638.57
週四40.735.411911.281367.86-0.1534.78
週五40.805.292042.801363.49-0.4035.21

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2631.9024.3232.7932.730.060.140.00-0.08
2025-02-2731.6022.5032.6032.64-0.040.110.00-0.14
2025-03-0330.6520.9332.3032.50-0.190.050.00-0.24
2025-03-0430.8025.6132.0732.37-0.30-0.020.00-0.28
2025-03-0531.1528.2431.9332.28-0.35-0.090.00-0.26
2025-03-0630.8517.2831.7632.17-0.41-0.150.00-0.26
2025-03-0730.4011.6331.5532.04-0.49-0.220.00-0.27
2025-03-1031.2025.4931.5031.98-0.48-0.270.00-0.21
2025-03-1130.8526.5331.4031.90-0.50-0.320.00-0.18
2025-03-1230.5024.7631.2631.79-0.53-0.360.00-0.17

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1933.150中性
2025-02-2033.150中性
2025-02-2133.050中性
2025-02-2432.950中性
2025-02-2532.500中性
2025-02-2631.901買入
2025-02-2731.602強烈買入
2025-03-0330.653強烈買入
2025-03-0430.803強烈買入
2025-03-0531.151買入
2025-03-0630.852強烈買入
2025-03-0730.402強烈買入
2025-03-1031.201買入
2025-03-1130.851買入
2025-03-1230.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1933.15持平持平持平持平持平
2025-02-2033.15持平持平持平持平持平
2025-02-2133.05持平持平持平持平持平
2025-02-2432.95持平持平持平持平持平
2025-02-2532.50持平持平賣出持平買入
2025-02-2631.90賣出買入持平持平買入
2025-02-2731.60持平買入持平持平買入
2025-03-0330.65持平買入持平買入買入
2025-03-0430.80持平買入持平買入買入
2025-03-0531.15持平買入持平持平持平
2025-03-0630.85持平買入持平持平買入
2025-03-0730.40持平買入持平持平買入
2025-03-1031.20持平買入持平持平持平
2025-03-1130.85持平買入持平持平持平
2025-03-1230.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.23
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數33.50
索提諾比率-1.16
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-3.55
99%VaR-5.79

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.33
年化波動率36.92
5日波動率1.99
10日波動率2.09
20日波動率2.17
60日波動率2.21
上行波動率1.80
下行波動率1.46
收益率峰度3.15
收益率偏度0.40
最大單日漲幅9.99
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)1.24
ATR百分比3.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-7.425527.212420-1.05266
23.295333.3048221000.946696
3-4.874553.7207520-1.3549
4-5.69106nan10nan
5-2.09618nan10nan
611.75nan1100nan
7-7.15884nan10nan
81.08173nan1100nan
9-5.672521.9899720-2.93431
10-5.786266.5192220-0.913134
1112.189710.579121001.13649
12-8.273776.4010620-1.3186

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1112.189710.579121001.13649
611.75nan1100nan
23.295333.3048221000.946696

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12-8.273776.4010620-1.3186
1-7.425527.212420-1.05266
7-7.15884nan10nan

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111012.1897100
6511.75100
213.29533100

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1211-8.27377100
112-7.42552100
76-7.15884100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.39
趨勢持續性43.10

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.71
趨勢持續性39.44

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.37
趨勢持續性35.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-6.66
趨勢持續性21.13

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.81
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.30
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.82
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.54

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.39
成交量動量49.32
動量持續性43.10

10日動量


指標數值
價格動量-0.71
成交量動量45.99
動量持續性39.44

20日動量


指標數值
價格動量-1.37
成交量動量65.14
動量持續性35.77

60日動量


指標數值
價格動量-6.66
成交量動量46.98
動量持續性21.13

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.08
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.80
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.82

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量190.15
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率41.57
長期上漲機率41.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43490.29100.5081
Volume_Shares0.43491.00000.35380.4108
RSI_140.29100.35381.00000.6097
MACD0.50810.41080.60971.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲84.615%
下跌38.889%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
13786.49%
232-25.00%
329106.90%
42075.00%
52218.18%
619-52.63%
7219.52%
8220.00%
9283.57%
103946.15%
114320.93%
124381.40%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 106.90%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -52.63%)

  • 平均準確率：30.88%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1370.00%
2323.12%
329-3.45%
4200.00%
5220.00%
6195.26%
721-4.76%
8224.55%
9280.00%
10390.00%
11432.33%
1243-4.65%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)

  • 平均準確率：0.20%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
13716.22%
232-9.38%
32934.48%
42010.00%
5220.00%
619-5.26%
721-4.76%
822-4.55%
928-3.57%
103912.82%
11436.98%
124327.91%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 34.48%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -9.38%)

  • 平均準確率：6.74%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1372.70%
232-3.12%
329-3.45%
4205.00%
5220.00%
6190.00%
721-4.76%
8224.55%
928-3.57%
10390.00%
11430.00%
12430.00%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.00%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)

  • 平均準確率：-0.22%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
13710.81%
232-12.50%
3296.90%
42025.00%
5220.00%
619-26.32%
7214.76%
82213.64%
9280.00%
10390.00%
11430.00%
12432.33%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 25.00%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)

  • 平均準確率：2.05%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
13756.76%
232-3.12%
32972.41%
42035.00%
52218.18%
619-26.32%
72119.05%
822-18.18%
92810.71%
103933.33%
114311.63%
124355.81%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 72.41%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)

  • 平均準確率：22.11%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.850

  • 29.688


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.487

  • 35.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.260
上漲比例28.070

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.131
上漲比例39.189

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.162755-0.21108231.6327
2-0.07459020.12262439.3443
3-0.243662-0.29348238.0282
4-0.142-0.011450336

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.098765432.0988
2-0.35822826.5823
3-0.051724143.6782
4-0.1262239.0244
5-0.16923138.4615

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.156
上漲天數比例35.775
下跌天數比例61.690
平盤天數比例2.535

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.127
平均漲幅2.582
平均成交量變化(張)124.442

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.000
平均漲幅1.180
平均成交量變化(張)-28.148

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.099
平均跌幅-1.754
平均成交量變化(張)58.356

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.775
平均跌幅-1.339
平均成交量變化(張)-34.167

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.732
平均漲跌幅1.232
上漲比例64.516
平均成交量(張)6137.987

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.435
成交量變化與價格變化相關係數0.496

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.24%702.78-83.12%0.14%66.67%
最近一周-0.97%519.69-72.07%26.26%57.14%
最近半個月-7.99%502.68-36.73%21.86%33.33%
最近一個月-1.93%480.53-27.93%25.29%33.33%
最近兩個月-19.31%538.31-93.17%30.42%35.00%
最近三個月-19.74%732.55-70.67%38.88%36.67%
最近半年-23.94%1540.44-91.89%37.85%38.33%
最近一年-36.06%1896.74-99.35%36.92%35.77%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.6/25.5/24.8/-0.7-58.3%/-16.3%/-66.2%-0.19/-0.21/-0.17/0.04
最近一周22.8/25.6/24.8/-0.8-75.9%/39.2%/-66.2%-0.23/-0.28/-0.17/0.10
最近半個月35.5/69.5/24.8/-44.8-49.1%/-99.7%/-66.2%-0.11/0.17/-0.17/-0.34
最近一個月49.1/43.1/24.8/-18.3-1.4%/-33.6%/-66.2%0.08/0.03/-0.17/-0.20
最近兩個月43.6/69.6/24.8/-44.8-24.9%/-111.6%/-66.2%-0.02/0.55/-0.17/-0.72
最近三個月42.3/22.9/24.8/1.8-28.7%/-10.1%/-66.2%-0.00/-0.07/-0.17/-0.10
最近半年46.8/52.3/24.8/-27.6-14.5%/-81.1%/-66.2%-0.00/0.17/-0.17/-0.34
最近一年46.0/nan/24.8/nan-15.9%/nan%/-66.2%-0.00/0.00/-0.17/-0.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量480.53張
成交量趨勢-27.93%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.85
第2個買點29.69

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.49 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：91.62% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：77.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：44.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.77個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.36%

  • 中期(20日)波動率：30.35%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：40.51

  • 價格波動範圍：29.85 ~ 57.20

  • 價格變異係數：13.17%


風險指標



  • 最大回撤：-44.77%

  • 回撤恢復天數：0天

  • 風險調整後收益：-0.73


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-19.31%

  • 近期波動率：30.42%

  • 近期最大回撤：-20.37%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-727.04%

  • 波動率相對表現：-7.72%

  • 回撤相對表現：+22.20%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：31.03%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：41.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 22.22%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:49:16



相關資訊

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