技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.610 |
| MACD | -0.652 |
| DIF | -0.652 |
| EMA_12 | 177.279 |
| EMA_26 | 177.931 |
| MACD Signal | 0.565 |
| MACD Histogram | -1.217 |
| 布林帶上軌 | 195.525 |
| 布林帶中軌 | 181.300 |
| 布林帶下軌 | 167.075 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 175.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 169.500
- 167.075
潛在阻力位 (由低到高)
- 195.525
- 199.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.022 |
| 年化波動率 | 47.969 |
| 5日波動率 | 2.663 |
| 10日波動率 | 2.785 |
| 20日波動率 | 2.879 |
| 60日波動率 | 2.939 |
| 上行波動率 | 2.191 |
| 下行波動率 | 1.889 |
| 收益率峰度 | 1.473 |
| 收益率偏度 | 0.240 |
| 最大單日漲幅 | 9.914 |
| 最大單日跌幅 | -9.926 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.160 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.063 |
| ATR百分比 | 4.239 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.647% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.353% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.164% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.133% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.647% |
| 上漲天數比例 | 40.876% |
| 下跌天數比例 | 53.832% |
| 平盤天數比例 | 5.292% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.533% | 3.294% | 121.061% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.358% | 1.654% | -32.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.898% | -2.698% | 82.595% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.212% | -1.610% | -33.615% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.036% |
| 平均漲跌幅 | 1.920% |
| 上漲比例 | 63.636% |
| 平均成交量(張) | 1625 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.443 |
| 價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 38 | 21 | 55.263% |
| 3 | 下跌 | 109 | 49 | 44.954% |
| 5 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 34 | 14 | 41.176% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
