視陽的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數548.00
平均收盤價232.97
收盤價標準差49.53
最高價388.50
最低價154.00
平均成交量(張)659.71
成交量標準差(張)574.15
平均成交金額166463165.44
平均成交筆數1275.28
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例40.88
最大單日漲幅9.42
最大單日跌幅-8.73
年化波動率47.97
最大回撤-59.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一232.0749.24679.621132.690.2144.55
週二233.1550.06660.671237.27-0.2143.75
週三233.0150.85607.271107.19-0.1141.28
週四233.2949.94669.961491.57-0.8434.58
週五233.3448.45680.801412.72-0.3640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26186.5065.69184.25180.323.942.540.001.39
2025-02-27182.5059.05183.98180.483.512.740.000.77
2025-03-03176.5052.99182.83180.182.652.72-1.00-0.07
2025-03-04175.5052.54181.70179.841.872.550.00-0.68
2025-03-05176.0051.72180.83179.551.272.290.00-1.02
2025-03-06174.5047.79179.85179.180.681.970.00-1.29
2025-03-07170.5039.09178.41178.54-0.121.550.00-1.67
2025-03-10177.5038.53178.27178.46-0.181.200.00-1.39
2025-03-11174.5040.78177.69178.17-0.470.870.00-1.34
2025-03-12175.0025.61177.28177.93-0.650.560.00-1.22

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19195.00-3強烈賣出
2025-02-20190.50-1賣出
2025-02-21191.50-1賣出
2025-02-24187.500中性
2025-02-25185.000中性
2025-02-26186.500中性
2025-02-27182.500中性
2025-03-03176.500中性
2025-03-04175.501買入
2025-03-05176.000中性
2025-03-06174.501買入
2025-03-07170.501買入
2025-03-10177.500中性
2025-03-11174.501買入
2025-03-12175.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19195.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-20190.50持平賣出持平持平持平
2025-02-21191.50持平賣出持平持平持平
2025-02-24187.50持平持平持平持平持平
2025-02-25185.00持平持平持平持平持平
2025-02-26186.50持平持平持平持平持平
2025-02-27182.50持平持平持平持平持平
2025-03-03176.50持平持平賣出持平買入
2025-03-04175.50持平持平持平持平買入
2025-03-05176.00賣出持平持平持平買入
2025-03-06174.50持平持平持平持平買入
2025-03-07170.50持平持平持平持平買入
2025-03-10177.50持平持平持平持平持平
2025-03-11174.50持平持平持平持平買入
2025-03-12175.00持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.99
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數35.33
索提諾比率-0.29
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-4.72
99%VaR-7.70

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.02
年化波動率47.97
5日波動率2.66
10日波動率2.79
20日波動率2.88
60日波動率2.94
上行波動率2.19
下行波動率1.89
收益率峰度1.47
收益率偏度0.24
最大單日漲幅9.91
最大單日跌幅-9.93
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)10.06
ATR百分比4.24

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
17.2816114.3175366.66670.496942
29.480061.5355731006.06511
3-14.125612.489330-1.14436
49.578051.1027621008.53442
5-11.091116.522250-0.681381
63.212439.267612500.328646
7-14.60972.4213520-6.10251
8-9.991041.5840220-6.41261
914.92576.7475321002.18733
10-10.18625.120220-2.02196
111.9617710.4741366.66670.171386
121.2037411.7304366.66670.0884089

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
914.92576.7475321002.18733
49.578051.1027621008.53442
29.480061.5355731006.06511

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-14.60972.4213520-6.10251
3-14.125612.489330-1.14436
5-11.091116.522250-0.681381

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
9814.9257100
439.57805100
219.48006100

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-14.6097100
32-14.1256100
54-11.091150

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.17
趨勢持續性44.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.50
趨勢持續性43.25

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.18
趨勢持續性42.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-5.06
趨勢持續性31.57

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.47
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.38
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.32
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.45

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.17
成交量動量59.29
動量持續性44.89

10日動量


指標數值
價格動量-0.50
成交量動量70.79
動量持續性43.25

20日動量


指標數值
價格動量-1.18
成交量動量64.95
動量持續性42.15

60日動量


指標數值
價格動量-5.06
成交量動量54.69
動量持續性31.57

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.10
成交量動量變化率0.15

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.48
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量258.93
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率40.45
長期上漲機率44.97

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44330.31280.4956
Volume_Shares0.44331.00000.32140.2649
RSI_140.31280.32141.00000.6812
MACD0.49560.26490.68121.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.263%
下跌44.954%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1500.00%
250-78.00%
35269.23%
437-10.81%
54497.73%
639-48.72%
74264.29%
844102.27%
940-25.00%
103930.77%
114650.00%
126563.08%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 102.27%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -78.00%)

  • 平均準確率：26.24%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1502.00%
2502.00%
352-5.77%
4372.70%
544-2.27%
6392.56%
742-2.38%
8442.27%
9402.50%
1039-5.13%
11462.17%
12650.00%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.70%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -5.77%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
150-2.00%
250-26.00%
35226.92%
43710.81%
54436.36%
639-28.21%
74214.29%
84438.64%
940-7.50%
10395.13%
114610.87%
126526.15%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 38.64%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -28.21%)

  • 平均準確率：8.79%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1500.00%
2500.00%
352-3.85%
4372.70%
5442.27%
639-2.56%
742-2.38%
8444.55%
9400.00%
1039-5.13%
11464.35%
12650.00%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -5.13%)

  • 平均準確率：-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1500.00%
250-16.00%
3529.62%
437-21.62%
5446.82%
639-10.26%
74211.90%
8449.09%
940-12.50%
10392.56%
11466.52%
12651.54%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 11.90%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -21.62%)

  • 平均準確率：-1.03%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1500.00%
250-38.00%
35242.31%
437-5.41%
54454.55%
639-10.26%
74242.86%
84447.73%
940-7.50%
103933.33%
114626.09%
126535.38%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 54.55%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -38.00%)

  • 平均準確率：18.42%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 175.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 169.500

  • 167.075


潛在阻力位 (由低到高)



  • 195.525

  • 199.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.647
上漲比例42.353

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.164
上漲比例45.133

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.3486840.026779246.7105
2-1.1250.043536339.1667
3-0.960317-0.11421739.6825
4-0.303333-0.064565137.3333

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.54842.4
2-2.5503934.1085
3-0.66412241.2214
4-0.23949642.8571
50.48863650

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.647
上漲天數比例40.876
下跌天數比例53.832
平盤天數比例5.292

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.533
平均漲幅3.294
平均成交量變化(張)121.061

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.358
平均漲幅1.654
平均成交量變化(張)-32.312

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.898
平均跌幅-2.698
平均成交量變化(張)82.595

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.212
平均跌幅-1.610
平均成交量變化(張)-33.615

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.036
平均漲跌幅1.920
上漲比例63.636
平均成交量(張)1625.079

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.443
成交量變化與價格變化相關係數0.208

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.41%326.70-45.90%22.19%100.00%
最近一周-0.28%312.06-23.97%36.10%57.14%
最近半個月-10.26%507.91-81.18%29.87%46.67%
最近一個月7.03%453.38-31.75%35.99%60.00%
最近兩個月-11.39%332.070.92%32.56%41.67%
最近三個月-22.22%320.06-30.01%30.37%34.44%
最近半年-37.39%494.67-44.95%40.09%37.22%
最近一年-7.65%608.17-76.00%43.31%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.0/38.5/25.6/-12.9-38.3%/-19.7%/-44.3%-1.32/-1.39/-1.22/0.17
最近一周42.3/52.5/25.6/-26.9-41.1%/-14.0%/-44.3%-1.23/-0.68/-1.22/-0.54
最近半個月56.1/84.4/25.6/-58.87.5%/-158.4%/-44.3%0.51/3.46/-1.22/-4.68
最近一個月56.6/29.5/25.6/-3.918.7%/4.9%/-44.3%1.08/-0.47/-1.22/-0.74
最近兩個月41.0/42.1/25.6/-16.5-30.7%/21.8%/-44.3%0.43/0.25/-1.22/-1.47
最近三個月38.9/26.2/25.6/-0.6-41.7%/0.7%/-44.3%0.09/-1.65/-1.22/0.44
最近半年44.1/69.7/25.6/-44.1-24.1%/-121.5%/-44.3%-0.09/4.46/-1.22/-5.67
最近一年49.0/78.5/25.6/-52.9-3.8%/-195.0%/-44.3%0.09/4.60/-1.22/-5.82

成交量分析


指標數值
近期平均成交量453.38張
成交量趨勢-31.75%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點169.50
第2個買點167.07

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位163.73 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標195.53 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：93.20% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：76.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：-60.89% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.78個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：50.24%

  • 中期(20日)波動率：47.07%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：232.97

  • 價格波動範圍：154.00 ~ 388.50

  • 價格變異係數：21.26%


風險指標



  • 最大回撤：-59.32%

  • 回撤恢復天數：325天

  • 風險調整後收益：-0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-11.39%

  • 近期波動率：32.56%

  • 近期最大回撤：-20.00%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-979.02%

  • 波動率相對表現：-17.01%

  • 回撤相對表現：+39.32%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：44.97%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:49:07



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置