技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.534 |
| MACD | -21.433 |
| DIF | -21.433 |
| EMA_12 | 989.710 |
| EMA_26 | 1011.143 |
| MACD Signal | -23.317 |
| MACD Histogram | 1.884 |
| 布林帶上軌 | 1098.387 |
| 布林帶中軌 | 1001.550 |
| 布林帶下軌 | 904.713 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 976.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 904.713
- 904.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1098.387
- 1120.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.482 |
| 年化波動率 | 55.273 |
| 5日波動率 | 3.049 |
| 10日波動率 | 3.178 |
| 20日波動率 | 3.239 |
| 60日波動率 | 3.231 |
| 上行波動率 | 2.680 |
| 下行波動率 | 2.040 |
| 收益率峰度 | 1.269 |
| 收益率偏度 | 0.422 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.313 |
| 平均真實範圍(ATR) | 42.950 |
| ATR百分比 | 4.798 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -5.759% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.364% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.673% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.898% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -3.645% |
| 上漲天數比例 | 39.195% |
| 下跌天數比例 | 58.051% |
| 平盤天數比例 | 2.754% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.682% | 3.699% | 81.508% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.398% | 1.980% | -26.200% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.716% | -2.743% | 65.418% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.203% | -1.880% | -30.674% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.203% |
| 平均漲跌幅 | 2.133% |
| 上漲比例 | 66.176% |
| 平均成交量(張) | 1764 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.182 |
| 價量變化相關性 | 0.155 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 61 | 39 | 63.934% |
| 3 | 下跌 | 225 | 74 | 32.889% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 101 | 28 | 27.723% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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