技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.188 |
| MACD | -0.540 |
| DIF | -0.540 |
| EMA_12 | 110.496 |
| EMA_26 | 111.036 |
| MACD Signal | 1.641 |
| MACD Histogram | -2.180 |
| 布林帶上軌 | 125.310 |
| 布林帶中軌 | 113.550 |
| 布林帶下軌 | 101.790 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 100.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 122.000
- 125.310
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.119 |
| 年化波動率 | 49.506 |
| 5日波動率 | 2.616 |
| 10日波動率 | 2.697 |
| 20日波動率 | 2.749 |
| 60日波動率 | 2.823 |
| 上行波動率 | 2.595 |
| 下行波動率 | 1.866 |
| 收益率峰度 | 2.488 |
| 收益率偏度 | 0.568 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.391 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.629 |
| ATR百分比 | 4.047 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.832% |
| 月初效應-上漲比例 | 32.877% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.150% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.777% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.347% |
| 上漲天數比例 | 36.907% |
| 下跌天數比例 | 56.701% |
| 平盤天數比例 | 6.392% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.062% | 3.518% | 136.667% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.206% | 1.697% | -32.213% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.443% | -2.437% | 74.764% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.289% | -1.439% | -33.336% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.691% |
| 平均漲跌幅 | 1.791% |
| 上漲比例 | 61.702% |
| 平均成交量(張) | 5534 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.485 |
| 價量變化相關性 | 0.028 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 17 | 8 | 47.059% |
| 3 | 下跌 | 104 | 44 | 42.308% |
| 5 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 5 | 下跌 | 41 | 12 | 29.268% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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