技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.279 |
| MACD | -0.003 |
| DIF | -0.003 |
| EMA_12 | 43.796 |
| EMA_26 | 43.800 |
| MACD Signal | 0.246 |
| MACD Histogram | -0.249 |
| 布林帶上軌 | 46.178 |
| 布林帶中軌 | 44.295 |
| 布林帶下軌 | 42.412 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.967
- 42.412
- 41.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.178
- 46.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.085 |
| 年化波動率 | 48.975 |
| 5日波動率 | 2.623 |
| 10日波動率 | 2.777 |
| 20日波動率 | 2.877 |
| 60日波動率 | 2.962 |
| 上行波動率 | 2.434 |
| 下行波動率 | 2.051 |
| 收益率峰度 | 3.082 |
| 收益率偏度 | 0.294 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.575 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.187 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.854 |
| ATR百分比 | 4.110 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.223% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.718% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.009% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.234% |
| 上漲天數比例 | 42.356% |
| 下跌天數比例 | 54.917% |
| 平盤天數比例 | 2.726% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.103% | 3.206% | 145.778% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.174% | 1.409% | -34.158% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.298% | -2.660% | 91.831% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.425% | -1.527% | -34.919% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.834% |
| 平均漲跌幅 | 2.020% |
| 上漲比例 | 65.347% |
| 平均成交量(張) | 2048 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.466 |
| 價量變化相關性 | 0.224 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 88 | 42 | 47.727% |
| 3 | 下跌 | 215 | 79 | 36.744% |
| 5 | 上漲 | 19 | 11 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 86 | 33 | 38.372% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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