安普新的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1027.00
平均收盤價66.06
收盤價標準差32.07
最高價189.00
最低價28.15
平均成交量(張)641.39
成交量標準差(張)1004.56
平均成交金額57474060.70
平均成交筆數548.84
平均漲跌幅-0.29
上漲天數比例42.36
最大單日漲幅10.76
最大單日跌幅-14.46
年化波動率48.97
最大回撤-83.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一65.2631.15640.17557.61-0.4143.00
週二65.9632.22573.64522.75-0.4837.80
週三66.5232.56621.78526.75-0.1245.93
週四66.7732.99663.41559.95-0.1744.66
週五65.7431.65710.20578.56-0.3040.39

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2644.7560.0044.7243.990.730.580.000.15
2025-02-2744.2045.9744.6444.010.630.590.000.04
2025-03-0343.2039.5844.4243.950.470.57-1.00-0.10
2025-03-0443.7043.5144.3143.930.380.530.00-0.15
2025-03-0544.6558.5044.3643.980.380.500.00-0.12
2025-03-0644.2052.0544.3444.000.340.470.00-0.13
2025-03-0743.6047.7744.2243.970.250.420.00-0.17
2025-03-1043.5541.9644.1243.940.180.370.00-0.19
2025-03-1142.5537.2743.8843.840.040.310.00-0.27
2025-03-1243.3541.2843.8043.80-0.000.250.00-0.25

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1944.85-2強烈賣出
2025-02-2046.15-2強烈賣出
2025-02-2145.80-2強烈賣出
2025-02-2445.70-2強烈賣出
2025-02-2545.100中性
2025-02-2644.750中性
2025-02-2744.200中性
2025-03-0343.200中性
2025-03-0443.70-1賣出
2025-03-0544.650中性
2025-03-0644.200中性
2025-03-0743.600中性
2025-03-1043.550中性
2025-03-1142.551買入
2025-03-1243.350中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1944.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2046.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-2145.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2445.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2545.10持平持平持平持平持平
2025-02-2644.75持平持平持平持平持平
2025-02-2744.20持平持平持平持平持平
2025-03-0343.20持平持平賣出持平買入
2025-03-0443.70賣出持平持平持平持平
2025-03-0544.65持平持平持平持平持平
2025-03-0644.20持平持平持平持平持平
2025-03-0743.60持平持平持平持平持平
2025-03-1043.55持平持平持平持平持平
2025-03-1142.55持平持平持平持平買入
2025-03-1243.35持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.56
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數48.33
索提諾比率-0.46
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaR-4.96
99%VaR-8.62

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.09
年化波動率48.97
5日波動率2.62
10日波動率2.78
20日波動率2.88
60日波動率2.96
上行波動率2.43
下行波動率2.05
收益率峰度3.08
收益率偏度0.29
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-17.58
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)2.85
ATR百分比4.11

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4247015.72357540-0.103321
210.39319.6049951001.0647
33.960814.01665400.270688
4-5.7214220.0222450-0.294078
5-6.28985.4321540-1.18856
65.7313618.6814750.29788
7-12.9410.748840-1.21936
81.6918514.98524500.101779
9-12.12648.7502840-1.40488
10-6.1230511.9927425-0.52446
113.4211112.01664500.270829
12-2.222286.51715540-0.366563

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
210.39319.6049951001.0647
65.7313618.6814750.29788
33.960814.01665400.270688

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-12.9410.748840-1.21936
9-12.12648.7502840-1.40488
5-6.28985.4321540-1.18856

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
2110.3931100
655.7313675
323.960840

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-12.94100
98-12.1264100
54-6.2898100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.30
趨勢持續性42.45

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.63
趨勢持續性43.23

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.19
趨勢持續性43.33

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-4.37
趨勢持續性35.35

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.23
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.61
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.31
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-22.07

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.30
成交量動量86.47
動量持續性42.45

10日動量


指標數值
價格動量-0.63
成交量動量124.65
動量持續性43.23

20日動量


指標數值
價格動量-1.19
成交量動量103.86
動量持續性43.33

60日動量


指標數值
價格動量-4.37
成交量動量96.50
動量持續性35.35

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.06
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.34
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量133.85
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率46.07
長期上漲機率45.32

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.46560.02820.1699
Volume_Shares0.46561.00000.23200.2996
RSI_140.02820.23201.00000.5914
MACD0.16990.29960.59141.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲47.727%
下跌36.744%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18862.50%
278-100.00%
397-12.37%
47541.33%
58660.47%
681-9.88%
78569.41%
88955.06%
98146.91%
107979.75%
11874.60%
1210134.65%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 79.75%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -100.00%)

  • 平均準確率：27.70%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1882.27%
2781.28%
397-1.03%
475-1.33%
586-1.16%
6812.47%
785-3.53%
8892.25%
981-2.47%
10791.27%
11871.15%
12101-0.99%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 2.47%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -3.53%)

  • 平均準確率：0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
18818.18%
278-46.15%
397-9.28%
4758.00%
58631.40%
681-6.17%
78523.53%
88925.84%
98114.81%
107935.44%
1187-2.30%
1210110.89%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 35.44%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -46.15%)

  • 平均準確率：8.68%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1883.41%
2780.00%
397-3.09%
4750.00%
5861.16%
6810.00%
785-1.18%
8893.37%
981-3.70%
10791.27%
11871.15%
12101-1.98%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 3.41%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1882.27%
278-14.10%
3971.03%
4756.67%
5863.49%
681-8.64%
785-1.18%
889-1.12%
9810.00%
10795.06%
1187-4.60%
121010.99%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 6.67%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -14.10%)

  • 平均準確率：-0.84%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18836.36%
278-41.03%
3970.00%
47528.00%
58625.58%
6812.47%
78551.76%
88924.72%
98138.27%
107936.71%
11879.20%
1210125.74%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 51.76%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -41.03%)

  • 平均準確率：19.82%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 43.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 42.967

  • 42.412

  • 41.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 46.178

  • 46.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.223
上漲比例48.718

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例46.009

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0849810.27525745.6274
2-0.461777-0.0915541.3223
3-0.44902-0.35673238.4314
4-0.136517-0.046612843.8202

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.20438646.9298
2-0.62754238.1356
3-0.11659940.081
40.071702144.6809
5-0.41604941.9753

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.234
上漲天數比例42.356
下跌天數比例54.917
平盤天數比例2.726

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.103
平均漲幅3.206
平均成交量變化(張)145.778

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.174
平均漲幅1.409
平均成交量變化(張)-34.158

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.298
平均跌幅-2.660
平均成交量變化(張)91.831

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.425
平均跌幅-1.527
平均成交量變化(張)-34.919

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.834
平均漲跌幅2.020
上漲比例65.347
平均成交量(張)2047.735

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.466
成交量變化與價格變化相關係數0.224

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.46%213.1379.03%46.88%100.00%
最近一周-0.80%182.39-33.70%28.68%71.43%
最近半個月-3.34%220.36-10.25%26.04%53.33%
最近一個月4.33%234.18-10.64%30.35%50.00%
最近兩個月-8.06%250.477.83%30.23%45.00%
最近三個月-18.05%323.69-68.92%32.29%46.67%
最近半年-26.15%852.86-62.27%45.63%44.44%
最近一年-17.11%582.95-47.63%40.78%43.56%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天40.2/42.0/41.3/-0.7-68.4%/6.3%/-50.2%-0.24/-0.19/-0.25/-0.05
最近一周46.0/43.5/41.3/-2.2-41.9%/-29.1%/-50.2%-0.18/-0.15/-0.25/-0.10
最近半個月55.4/71.3/41.3/-30.12.4%/-113.4%/-50.2%0.03/0.32/-0.25/-0.57
最近一個月56.7/45.5/41.3/-4.224.3%/-39.3%/-50.2%0.20/0.33/-0.25/-0.58
最近兩個月46.2/43.7/41.3/-2.5-13.1%/-13.5%/-50.2%0.14/0.28/-0.25/-0.53
最近三個月42.4/14.1/41.3/27.2-27.3%/-0.2%/-50.2%0.13/-0.35/-0.25/0.10
最近半年46.1/58.3/41.3/-17.1-13.7%/-93.8%/-50.2%0.00/0.25/-0.25/-0.50
最近一年48.6/59.3/41.3/-18.0-5.4%/-112.7%/-50.2%0.03/0.84/-0.25/-1.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量234.18張
成交量趨勢-10.64%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點42.97
第2個買點42.41
第3個買點41.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位40.82 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標46.18 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.16% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.10% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：64.06% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.95個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：50.48%

  • 中期(20日)波動率：48.92%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：66.06

  • 價格波動範圍：28.15 ~ 189.00

  • 價格變異係數：48.55%


風險指標



  • 最大回撤：-83.99%

  • 回撤恢復天數：515天

  • 風險調整後收益：-0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-8.06%

  • 近期波動率：30.23%

  • 近期最大回撤：-14.53%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+380.10%

  • 波動率相對表現：-19.70%

  • 回撤相對表現：+69.47%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：45.32%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:49:01



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