技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.090 |
| MACD | -0.752 |
| DIF | -0.752 |
| EMA_12 | 70.712 |
| EMA_26 | 71.464 |
| MACD Signal | 0.350 |
| MACD Histogram | -1.101 |
| 布林帶上軌 | 82.129 |
| 布林帶中軌 | 73.635 |
| 布林帶下軌 | 65.141 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.475
- 65.200
- 65.141
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.700
- 82.129
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.227 |
| 年化波動率 | 51.224 |
| 5日波動率 | 2.773 |
| 10日波動率 | 2.955 |
| 20日波動率 | 3.051 |
| 60日波動率 | 3.115 |
| 上行波動率 | 2.814 |
| 下行波動率 | 1.756 |
| 收益率峰度 | 2.054 |
| 收益率偏度 | 0.818 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.933 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.602 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.075 |
| ATR百分比 | 4.488 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.150% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.833% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.144% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.623% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.169% |
| 上漲天數比例 | 38.284% |
| 下跌天數比例 | 58.416% |
| 平盤天數比例 | 3.300% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.413% | 3.818% | 172.916% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.822% | 1.111% | -41.372% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.802% | -2.568% | 67.296% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.964% | -1.542% | -36.794% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.211% |
| 平均漲跌幅 | 2.744% |
| 上漲比例 | 72.973% |
| 平均成交量(張) | 5374 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.261 |
| 價量變化相關性 | 0.271 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
| 3 | 下跌 | 59 | 30 | 50.847% |
| 5 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 18 | 7 | 38.889% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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