技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.667 |
| MACD | -5.264 |
| DIF | -5.264 |
| EMA_12 | 214.857 |
| EMA_26 | 220.122 |
| MACD Signal | -2.772 |
| MACD Histogram | -2.493 |
| 布林帶上軌 | 245.008 |
| 布林帶中軌 | 223.100 |
| 布林帶下軌 | 201.192 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 204.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 201.192
- 198.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 244.500
- 245.008
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.097 |
| 年化波動率 | 49.170 |
| 5日波動率 | 2.686 |
| 10日波動率 | 2.820 |
| 20日波動率 | 2.895 |
| 60日波動率 | 2.908 |
| 上行波動率 | 2.293 |
| 下行波動率 | 1.908 |
| 收益率峰度 | 1.667 |
| 收益率偏度 | 0.366 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.202 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.991 |
| ATR百分比 | 4.246 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -3.527% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.513% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.593% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.784% |
| 上漲天數比例 | 38.502% |
| 下跌天數比例 | 57.556% |
| 平盤天數比例 | 3.942% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.733% | 3.179% | 101.619% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.419% | 1.627% | -28.882% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.470% | -2.904% | 52.505% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.377% | -1.655% | -30.635% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.227% |
| 平均漲跌幅 | 2.419% |
| 上漲比例 | 74.545% |
| 平均成交量(張) | 4790 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.092 |
| 價量變化相關性 | 0.162 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 40 | 27 | 67.500% |
| 3 | 下跌 | 168 | 69 | 41.071% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 57 | 22 | 38.596% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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