技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 8.696 |
| MACD | -4.009 |
| DIF | -4.009 |
| EMA_12 | 142.744 |
| EMA_26 | 146.753 |
| MACD Signal | -2.802 |
| MACD Histogram | -1.207 |
| 布林帶上軌 | 160.557 |
| 布林帶中軌 | 147.425 |
| 布林帶下軌 | 134.293 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 137.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 134.293
- 128.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 160.557
- 161.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.665 |
| 年化波動率 | 42.312 |
| 5日波動率 | 2.307 |
| 10日波動率 | 2.429 |
| 20日波動率 | 2.500 |
| 60日波動率 | 2.558 |
| 上行波動率 | 2.211 |
| 下行波動率 | 1.579 |
| 收益率峰度 | 2.746 |
| 收益率偏度 | 0.650 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.401 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.046 |
| ATR百分比 | 3.686 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.979% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.473% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.168% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.239% |
| 上漲天數比例 | 39.072% |
| 下跌天數比例 | 51.887% |
| 平盤天數比例 | 9.041% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.327% | 2.864% | 208.738% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.497% | 1.641% | -38.872% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.428% | -1.870% | 175.087% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.748% | -1.315% | -37.582% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.321% |
| 平均漲跌幅 | 2.462% |
| 上漲比例 | 69.444% |
| 平均成交量(張) | 1433 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.267 |
| 價量變化相關性 | 0.305 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 74 | 44 | 59.459% |
| 3 | 下跌 | 279 | 106 | 37.993% |
| 5 | 上漲 | 11 | 7 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 106 | 42 | 39.623% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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