技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.523 |
| MACD | -1.276 |
| DIF | -1.276 |
| EMA_12 | 57.790 |
| EMA_26 | 59.067 |
| MACD Signal | -0.784 |
| MACD Histogram | -0.492 |
| 布林帶上軌 | 63.734 |
| 布林帶中軌 | 59.245 |
| 布林帶下軌 | 54.756 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.756
- 53.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.734
- 64.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.399 |
| 年化波動率 | 53.965 |
| 5日波動率 | 2.939 |
| 10日波動率 | 3.103 |
| 20日波動率 | 3.179 |
| 60日波動率 | 3.277 |
| 上行波動率 | 2.979 |
| 下行波動率 | 1.785 |
| 收益率峰度 | 1.958 |
| 收益率偏度 | 0.865 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.669 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.673 |
| ATR百分比 | 4.619 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.322% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.186% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.158% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.474% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.219% |
| 上漲天數比例 | 38.121% |
| 下跌天數比例 | 60.284% |
| 平盤天數比例 | 1.596% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.113% | 3.776% | 171.807% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.326% | 1.815% | -34.344% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.631% | -2.256% | 71.361% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.929% | -1.813% | -37.885% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.943% |
| 平均漲跌幅 | 2.653% |
| 上漲比例 | 71.233% |
| 平均成交量(張) | 10836 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.631 |
| 價量變化相關性 | 0.289 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 27 | 20 | 74.074% |
| 3 | 下跌 | 132 | 53 | 40.152% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 49 | 17 | 34.694% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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