技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.679 |
| MACD | -5.734 |
| DIF | -5.734 |
| EMA_12 | 433.804 |
| EMA_26 | 439.538 |
| MACD Signal | -1.208 |
| MACD Histogram | -4.525 |
| 布林帶上軌 | 465.650 |
| 布林帶中軌 | 439.000 |
| 布林帶下軌 | 412.350 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 404.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 402.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 465.650
- 473.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.362 |
| 年化波動率 | 37.494 |
| 5日波動率 | 1.796 |
| 10日波動率 | 1.933 |
| 20日波動率 | 2.051 |
| 60日波動率 | 2.216 |
| 上行波動率 | 1.455 |
| 下行波動率 | 2.249 |
| 收益率峰度 | 46.928 |
| 收益率偏度 | -3.665 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -30.875 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.647 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.282 |
| ATR百分比 | 2.813 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.228% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.690% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.231% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092% |
| 上漲天數比例 | 44.083% |
| 下跌天數比例 | 49.805% |
| 平盤天數比例 | 6.112% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.618% | 2.072% | 103.982% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.277% | 1.073% | -32.408% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.326% | -1.793% | 66.304% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.779% | -1.006% | -33.849% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.973% |
| 平均漲跌幅 | 1.138% |
| 上漲比例 | 73.913% |
| 平均成交量(張) | 1061 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.485 |
| 價量變化相關性 | 0.067 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 68 | 36 | 52.941% |
| 3 | 下跌 | 131 | 64 | 48.855% |
| 5 | 上漲 | 11 | 10 | 90.909% |
| 5 | 下跌 | 36 | 18 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
