技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.096 |
| MACD | 0.094 |
| DIF | 0.094 |
| EMA_12 | 43.444 |
| EMA_26 | 43.349 |
| MACD Signal | 0.269 |
| MACD Histogram | -0.175 |
| 布林帶上軌 | 44.393 |
| 布林帶中軌 | 43.650 |
| 布林帶下軌 | 42.907 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.627
- 42.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.393
- 44.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.154 |
| 年化波動率 | 18.321 |
| 5日波動率 | 0.881 |
| 10日波動率 | 0.937 |
| 20日波動率 | 0.984 |
| 60日波動率 | 1.038 |
| 上行波動率 | 0.877 |
| 下行波動率 | 1.046 |
| 收益率峰度 | 13.318 |
| 收益率偏度 | -0.981 |
| 最大單日漲幅 | 6.613 |
| 最大單日跌幅 | -10.680 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.839 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.621 |
| ATR百分比 | 1.481 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.930% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.541% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.037% |
| 上漲天數比例 | 42.904% |
| 下跌天數比例 | 39.934% |
| 平盤天數比例 | 15.908% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.122% | 0.851% | 357.848% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.254% | 0.724% | -49.367% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.459% | -0.680% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.165% | -0.540% | -52.688% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.013% |
| 平均漲跌幅 | 0.003% |
| 上漲比例 | 51.648% |
| 平均成交量(張) | 116 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.012 |
| 價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 139 | 76 | 54.676% |
| 3 | 下跌 | 293 | 121 | 41.297% |
| 5 | 上漲 | 29 | 19 | 65.517% |
| 5 | 下跌 | 103 | 41 | 39.806% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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